KREDİ TEMERRÜT TAKASLARI VE BİST-100 ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CREDIT DEFAULT SWAPS AND BIST-100

Maliye ve Finans Yazıları

2014-Sayı: 102

9-22

Kredi Temerrüt Takası, risk, volatilite, GARCH

Credi Default Swaps, risk, volatility, GARCH

2917

Benzer Makaleler

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ RİSK YÖNETİMİ VE BİR TAHMİN MODELİ ÖRNEĞİ

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Selim DUMAN, Sibel YILMAZ TÜRKMEN

Avrupa Borç Krizi Döneminde Global Risk Faktörleri ve Ülke Kredi Temerrüt Takası Primi İlişkisi: 19 Ülke Örneği

Akdeniz İİBF Dergisi

Aydın YÜKSEL, Aslı YÜKSEL

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

Kredi Temerrüt Swapları ve Kredi Temerrüt Swaplarının Fiyatlandırılması

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Lale Karabıyık, Adem Anbar

ABD MERKEZ BANKASININ BREZİLYA MERKEZ BANKASI VE MEKSİKA MERKEZ BANKASI İLE YAPMIŞ OLDUĞU DOLAR/REAL TAKASI VE DOLAR/PESO TAKASI ANLAŞMALARININ BREZİLYA, MEKSİKA VE TÜRKİYE’NIN KREDİ TEMERRÜT TAKASI ORANLARINA ETKİSİ

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergi

Sudi APAK, Gürman TEVFİK

CIVETS Borsa Endekslerinin Dinamik Etkileşimi

Econder Uluslararası Akademik Dergi

İsmail ŞENCAN