Sevda GÜRSAKAL

VARYANS KIRILMASI GÖZLEMLENEN SERİLERDE GARCH MODELLERİ: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI ÖRNEĞİ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

319-337

GARCH, Varyans Kırılması, ICSS, Oynaklık

12585

Benzer Makaleler

Alternatif Piyasa Oynaklıklarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algoritmasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Etkileri: Türkiye ve Londra Örneği

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Erhan Demireli, Erdost Torun

GARCH MODELLERİ VE VARYANS KIRILMASI: İMKB ÖRNEĞİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dr. Sevda GÜRSAKAL

TCMB FAİZ KARARLARININ DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNE ETKİSİ

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Erhan AKARDENİZ, Cem ENGİN

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Borsa Endeks Getirilerinde İkili Uzun Hafıza Analizi

Ege Akademik Bakış Dergisi

Mert URAL, C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN

ALTIN, DÖVİZ VE HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA OYNAKLIK ETKİLEŞİMİ MEKANİZMASININ ANALİZİ

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

FED POLİTİKALARININ EMTİA FİYATLARINDAKİ OYNAKLIĞA ETKİSİ

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Melih KUTLU, Ahmet USTA

Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığının Modellenmesi: Ampirik Bir Araştırma

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

Sinem KUTLU HORVATH, İpek YURTTAGÜLER