HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE VOLATİLİTE VE OTOKORELASYON İLİŞKİSİ: EAR-GARCH MODELİ

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE VOLATİLİTE VE OTOKORELASYON İLİŞKİSİ: EAR-GARCH MODELİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

2008-Cilt: 7 - Sayı: 23

134-142

Volatilite, Otokorelasyon, EAR-GARCH

12694

Benzer Makaleler

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Endoskopik Kulak Cerrahisi: 7 yıllık Tek Merkez Deneyimi

Osmangazi Tıp Dergisi

Ercan KAYA, Armağan İNCESU, Mehmet Özgür PINARBAŞLI, Furkan KAYA

Bilateral İnkus Gövdesinde Pnömotizasyon

Osmangazi Tıp Dergisi

Abdullah KÜÇÜKHÜSEYİN, Uğur TOPRAK, Suzan ŞAYLISOY, Mehmet Özgür PINARBAŞLI

CIVETS Borsa Endekslerinin Dinamik Etkileşimi

Econder Uluslararası Akademik Dergi

İsmail ŞENCAN

Covid-19 Pandemisinin Asimetrik Volatilite Üzerinde Etkileri Uluslararası Hisse Senetleri Piyasası Üzerine Bir Araştırma

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Volatilite ve Varyans Swapları

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Lale KARABIYIK, Adem ANBAR

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR