Testıng The January Effect Usıng The GARCH (p,q) Model In MIST Countrıes

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mesut ASLAN

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Esra DEMİREL

Kripto Para Piyasasının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP

Risk Yönetiminde Asimetrik Normal Karma GARCH Modelinin Öngörü Performansı: Türkiye Uygulaması

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

Atilla ÇİFTER, Alper ÖZÜN

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Süreyya İMRE

MIST Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Geçerli mi?

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Ferhat KARADEMİR, Samet EVCİ

Düşük Fiyat Anomalisinin Hisse Senetlerinin Risk-Getiri Performanslarına Etkisi: Borsa İstanbul Örneği

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Ayşegül İŞCANOĞLU ÇEKİÇ, Demet SEZER