Mevlüt CAMGÖZ

Ülke CDS Primi ile Hisse Senedi Piyasası Arasındaki Oynaklık Yayılımları Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Farklılaşmakta mıdır? VAR-BEKK-GARCH Modeli Yaklaşımı

Revealing Volatility Spillover Effects Between CDS Premiums and Equity Markets in Developed and Developing Countries: VAR-BEKK-GARCH Model Approach

Trends in Business and Economics

2023-Cilt: 37 Sayı: 2

98-110

Kredi Temerrüt Swapı, Hisse Senedi Piyasası, Oynaklık Yayılımı, VAR-BEKK- GARCH(1, 1) modeli

Credit Default Swaps, Stock Market, Volatility Spillover, VAR-BEKK-GARCH(1, 1) Model

13856