Müge İŞERİ, Murat KAÇMAZER

2011-2015 Yılları Arasında Bist 30 Endeksi ve BİST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Volatilite İlişkisinin İrdelenmesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2017-Cilt: 39 - Sayı: 1

171-194

Vadeli Piyasa, Spot Piyasa, GARCH Modeli, TARCH Modeli, EGARCH Modeli, PARCH Modeli

286117

Benzer Makaleler

Vadeli Döviz Ticaretinin Türk Döviz Piyasasına Etkileri

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

Arif ODUNCU

Asimetrik Volatilitenin Tahmini: Kripto Para Bitcoin Uygulaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Eyyüp Ensari ŞAHİN, Oktay ÖZKAN

PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ OTOREGRESİF KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ (ARCH/GARCH) İLE İNCELENMESİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ersin YENİSU

Varlık Fiyat Balonları ve BIST 100 Volatilitesine Etkisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Reşat KARCIOĞLU, Kübra AKYOL ÖZCAN

BİST’TEKİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ FİRMALARININ VERİLERİNİN MODELLENMESİ VE GELECEK TAHMİNİ İÇİN DOĞRUSAL PİYASA MODELİ YETERLİ Mİ?

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Serdar NESLİHANOĞLU, Taner AKSOY

VADELİ VE SPOT PİYASALAR ARASINDAKİ GETİRİ VE VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ethem KILIÇ

Düşük Fiyat Anomalisinin Hisse Senetlerinin Risk-Getiri Performanslarına Etkisi: Borsa İstanbul Örneği

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Ayşegül İŞCANOĞLU ÇEKİÇ, Demet SEZER

Covid 19 Pandemisinin BIST Likit Endeksler Üzerindeki Volatilite Etkisi

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Mehmet ERASLAN, Selahattin KOÇ