Ayşegül Ladin SÜMER

Türkiye’de Sepet Kur Volatilitesinin GARCH Modellemesi: Asimetri Etkisi Yaklaşımı

GARCH Modelling of Currency Basket Volatility in Turkey: Asymmetry Impact Approach

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

2021-Cilt: 13 Sayı: 24

137-150

Sepet kur, volatilite, GARCH modelleri, asimetri etkisi

Currency Basket, Volatility, GARCH Models, Asymmetry Impact

14144

Benzer Makaleler

Türkiye’de Yapılmakta Olan Kur’an Araştırmalarında Bir Okuma

Journal of Analytic Divinity

Mehmet Halil ÇİÇEK

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

KEM-İ İSTİFHÂMİYYE VE KEM-İ HABERİYYE EDATLARI VE BUNLARIN KUR’AN YOLU MEALİ’NE YANSIMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

Yılın Ayı Etkisi: Ellibeş Adet Borsada GARCH Modellerinden Bulgular

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi

Eleftherios GİOVANİS

VOLATİLİTE MODELLERİNİN ÖNGÖRÜ PERFORMANSLARI: ARCH, GARCH VE SWARCH KARŞILAŞTIRMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi