Ümit GÜMRAH, Rasim GÖKBULUT, Sinem DERİNDERE KÖSEOĞLU

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda volatilitenin modellenmesi: Box-Jenkins modellerden ARCH ailesi modellere geçiş

Modelling the volatility in Istanbul Stock Exchange: shifting from Box-Jenkins to ARCH type models

Istanbul Business Research

2011-Cilt: 40 - Sayı: 2

251-266

Volatilite, ARIMA modelleri, ARCH modelleri, zaman serileri, İMKB

Volatility, ARIMA models, ARCH models, time series, ISE

8546