Bilgi YILMAZ, A. Alper HEKİMOGLU
200-202
Variance Gamma Process, Normal Inverse Gaussian Process, Black-Scholes Model, Options Pricing; Calibration
Variance Gamma Process, Normal Inverse Gaussian Process, Black-Scholes Model, Options Pricing; Calibration
Journal of Business Economics and Finance
Bilgi YILMAZ, A. Alper HEKIMOGLU
Geriye Dönük Opsiyonların Fiyatlanması ve Fiyatını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi
Gamma Katlanmış-Normal Dağılım Önerisi
Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yasin ALTİNİSİK, Tahir CEYLAN, Emel ÇANKAYA
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
Avrupa Tipi Satış Opsiyonu Modeli İçin Nümerik Bir Tartışma
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Hisse Senedine Dayalı Yatırım Kuruluşu Varantlarının Fiyatlaması: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama