Turkish Journal of Civil Engineering
5471-5485
Volatilite, otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH), genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans (GARCH), lagrange multiplier testi, Köprüçay Nehri.
Akarsu Akımlarında Volatilitenin Non-Lineer Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Köprüçay Nehri Örneği
Turkish Journal of Civil Engineering
Akarsu Akımlarında Volatilitenin Non-Lineer Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Köprüçay Nehri Örneği
Turkish Journal of Civil Engineering
Akarsu Akımlarında Volatilitenin Non-Lineer Varyans Modelleri ile İncelenmesi: Köprüçay Nehri Örneği
Seçilmiş BIST Alt Sektör Endekslerinde Volatilitenin ARCH-GARCH Yöntemleri İle Modellenmesi
İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi
KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ
Volatilite ve Varyans Swapları
Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi