Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
990-1005
Rüzgar Hızı, Uzun Hafıza, ARFIMA Modeli, FIGARCH Modeli, FIEGARCH Modeli
Wind Speed, Long Memory, ARFIMA Model, FIGARCH Model, FIEGARCH Model
İKİLİ UZUN HAFIZADA ASİMETRİ ETKİSİ: BİST BANKA ÖRNEĞİ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
İKİLİ UZUN HAFIZADA ASİMETRİ ETKİSİ: BİST BANKA ÖRNEĞİ
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty
Borsa Endeks Getirilerinde İkili Uzun Hafıza Analizi
Mert URAL, C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN
Türkiye Hisse Senedi Piyasası Getiri ve Oynaklığındaki Uzun Dönem Bağımlılık İçin Ampirik Bir Analiz
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Serpil TÜRKYILMAZ, Mesut BALIBEY
Katılım 30 Endeksi İçin Zayıf Formda Etkin Piyasa Hipotezinin ARFIMA-FIEGARCH Model ile Analizi
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Mehmet Fatih BUĞAN, Emrah İsmail ÇEVİK, Nüket Kırcı ÇEVİK
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi
Ümmühan BAŞARAN FİLİK, Tansu FİLİK
Volatilite Değerleme ve Tahmini Için ARCH ve GARCH Modellerinin Kullanımı
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASI OYNAKLIĞINDAKİ ASİMETRİK UZUN HAFIZA ÖZELLİĞİ