Covid-19 Pandemisinin Asimetrik Volatilite Üzerinde Etkileri Uluslararası Hisse Senetleri Piyasası Üzerine Bir Araştırma

The Effects of the Covıd-19 Pandemıc On Asymmetrıc Volatılıty: A Research On the Internatıonal Equıty Market

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2022-Cilt: 10 - Sayı: 3

1037-1050

Asimetrik Volatilite, GJR-GARCH Modeli, Covid-19, Uluslararası Pay Piyasaları

Asimetrik Volatilite, GJR-GARCH Modeli, Covid-19, Uluslararası Pay Piyasaları

4519

Benzer Makaleler

Covid-19 Pandemisi Döneminde Asimetrik Volatilite Bulguları: BIST Sektör Endekslerinde Bir İnceleme

Alanya Akademik Bakış

Berkan ATAŞ, Osman Emre ARLI

CIVETS Borsa Endekslerinin Dinamik Etkileşimi

Econder Uluslararası Akademik Dergi

İsmail ŞENCAN

Volatilite Değerleme ve Tahmini Için ARCH ve GARCH Modellerinin Kullanımı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bahadtin Rüzgar, İsmet Kale

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

GÜRÜLTÜ TACİRLERİNİN PERAKENDE İŞLEMLERİNİN ASİMETRİK VOLATİLİTE YAYILIMLARI: GAMESTOP KISA POZİSYON SIKIŞMASI ÖRNEĞİ

PressAcademia Procedia

Semra BANK, Zehra ABDIOGLU

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Değişen Güvenlik Algılamaları Işığında Tehdit ve Asimetrik Tehdit

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Ahmet Küçükşahin Ve Tamer AKKAN