Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
92-106
Etkin Piyasa Hipotezi, Bankacılık Sektörü, İkili Uzun Hafıza, ARFIMA-FIGARCH, ARFIMA-FIEGARCH, Volatilite
Efficient Market Hypothesis, Banking Sector, Dual Long Memory, ARFIMA-FIGARCH, ARFIMA-FIEGARCH, Volatility
İKİLİ UZUN HAFIZADA ASİMETRİ ETKİSİ: BİST BANKA ÖRNEĞİ
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty
Rüzgâr Hızlarında Uzun Hafıza: Amasra Bölgesi için Bir Zaman Serisi Analizi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Borsa Endeks Getirilerinde İkili Uzun Hafıza Analizi
Mert URAL, C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN
Katılım 30 Endeksi İçin Zayıf Formda Etkin Piyasa Hipotezinin ARFIMA-FIEGARCH Model ile Analizi
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Mehmet Fatih BUĞAN, Emrah İsmail ÇEVİK, Nüket Kırcı ÇEVİK
Türkiye Hisse Senedi Piyasası Getiri ve Oynaklığındaki Uzun Dönem Bağımlılık İçin Ampirik Bir Analiz
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Serpil TÜRKYILMAZ, Mesut BALIBEY
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
Volatilite Değerleme ve Tahmini Için ARCH ve GARCH Modellerinin Kullanımı
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
TÜRKİYE DÖVİZ PİYASASI ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ