Yrd.Doç.Dr.Erhan DEMİRELİ, Prof.Dr.Berna TANER
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
127-148
Riske maruz değer, RMD, Risk yönetimi, Portföy riski, Varyans-Kovaryans Yöntemi, Tarihsel Simülasyon Yöntemi, Monte Carlo Simülasyon Yöntemi
TÜRK BANKALARINDA RİSKE MARUZ DEĞER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi
Mehmet ÇELİK, Burcu ASLANTAŞ ATEŞ
Monte Carlo İntegrasyonunda Varyans Azaltıcı Yeni Bir Teknik
Tarım Sektörü Hisse Senetlerinden Oluşan Portföy Riskinin Monte Carlo Simülasyonu ile Hesaplanması
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
RİSKE MARUZ DEĞER (RMD) HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: İMKB ÜZERİNE UYGULAMA
Parametrik Rmd (VaR) İncelemesi: Bist’te İşlem Gören Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Araştırma