Murat BÜYÜKYAZICI, Erbil TAŞAR
İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya
1-8
Reasürans, Toplam hasar fazlası, Optimal saklama payı, Riske maruz değer (VaR), Monte Carlo optimizasyon, Stokastik optimizasyon.
Reinsurance, Stop loss, Optimal retention limit, Value-at-Risk (VaR), Monte Carlo optimization, Stochastic optimization.
TÜRK BANKALARINDA RİSKE MARUZ DEĞER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi
Mehmet ÇELİK, Burcu ASLANTAŞ ATEŞ
VaR seviyesi kısıtları altında karı maksimize eden optimal saklama payı
İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya
Monte Carlo İntegrasyonunda Varyans Azaltıcı Yeni Bir Teknik
BAZI HASAR REZERV YÖNTEMLERİNİN PERFORMANSININ BENZETİM İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Sigorta Hasar Verilerine Eğri Normal Dağılımın Uygulanması
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Neslihan Fidan KEÇECİ, Latife Sinem SARUL
Tarım Sektörü Hisse Senetlerinden Oluşan Portföy Riskinin Monte Carlo Simülasyonu ile Hesaplanması
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Ekstrem değerler teorisi ve Monte Carlo simülasyonu: Gelişen ülke döviz kurları üzerine bir uygulama