Gülcan ÇAĞIL, Mustafa OKUR

263173

2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ

Çalışmada 2008 finansal krizinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerindeki etkileri simetrik GARCH modeli kullanılarak 05/02/2004-26/02/2010 dönemine ait veriler ile araştırılmıştır. Çalışmada küresel krizin İMKB üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde inceleyebilmek için 2004-2010 aralığında, İMKB Ulusal-100, İMKB Ulusal-30, ve İMKB Ulusal-Tüm endeksi olmak üzere üç farklı İMKB endeksine ait günlük getiri değerleri kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre, 2007-2010 döneminde koşulsuz varyans değerlerinde ciddi bir artış söz konusudur ayrıca bu dönemde yaşanan volatilite şoklarının direncinde de önemli oranda artış gözlenmektedir. Yani bu dönemde piyasada yaşanan bir volatilite şokunun etkisi daha uzun süre hissedilecek, piyasaların normale dönmesi durağan döneme göre daha çok zaman alacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Hisse Senedi Piyasası, Volatilite, Volatilite Modelleme, GARCH

-

-

Keywords:

-,

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi-Cover

ISSN: 1300-7262
Yayın Aralığı: 2
Başlangıç: 1984
Yayıncı: Marmara Üniversitesi

Arşiv

Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRK HUKUKUNDA İNTERNET ALAN ADLARI (DOMAIN NAMES) VE BU ALANDAKİ SON GELİŞMELER

2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ

Gülcan ÇAĞIL, Mustafa OKUR

OSMANLI’DAN BREZİLYA VE ARJANTİN’E EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU (1850-1915)

Hamdi GENÇ, İ. BOZKURT

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) UYGULAMALARINDA KRİTİK KONTROL (BAŞARI) FAKTÖRLERİNİN ETKİSİNE YÖNELİK YAPISAL BİR MODEL ÖNERİSİ

Talha USTASÜLEYMAN, Selçuk PERÇİN

LİZBON ANTLAŞMASININ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇE SÜRECİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE 2010 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

KOOPERATİFLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

Diğdem GÜRBÜZ

CONSUMER INVOLVEMENT AND BRAND SENSITIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS IN THEIR CHOICE OF FASHION PRODUCTS

A. ERSUN, Figen YILDIRIM

ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İŞLETMELERİN FİNANSAL ANALİZİNE ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

SANAYİ DEVRİMİ’NİN TARTIŞMALI BİR KURUMU OLARAK PATENT VE OSMANLI’DA İHTİRA BERATI KANUNU

Yaşar BÜLBÜL, Rahmi ÖZBAY

FACTORS THAT DISCRIMINATE BETWEEN DOMESTIC AND FOREIGN BANKS OPERATING IN TURKEY