ORHAN ÇOBAN, AYŞE ÇOBAN, Şevket Süreyya KODAZ, DUYGU BAYSAL KURT

MEVDUAT BANKALARINDA KARLILIK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Bu çalışmada 2002Q4-2015Q2 döneminde Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarının kârlılığı üzerindeki etkisinin dinamik panel veri yöntemleri kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, bir değişken olarak kârlılık; varlık kârlılığı ve özkaynak kârlılığı olmak üzere de iki oran kullanılmıştır: Analizlerde kamu ve özel sermayeli bankaların yanı sıra yabancı sermayeli bankalar dikkate alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre net faiz marjı kamu ve özel sermayeli bankaların aktif kârlılığında önemli bir etkiye sahiptir. Faiz dışı gelir kamu ve özel sermayeli bankalar ve yabancı sermayeli bankaların aktif kârlılığında aynı oranda etkilidir. Bunun aksine faiz dışı gelir özsermaye kârlılığını etkilemede kamu ve özel sermayeli bankalarda daha ağır basmaktadır

Anahtar Kelimeler:

Mevduat Bankacılığı, Kârlılık İndikatörleri, Panel Veri Analizi

ANALYSIS OF PROFITABILITY IN DEPOSIT MONEY BANKS: TURKEY EXAMPLE

In this study, it is aimed to analyze the effect on the profitability of deposit banks operating in the Turkish banking sector between 2002Q4-2015Q2 using dynamic panel data methods. In working, profitability as a variable; two ratios were used: asset profitability and profitability over equity. According to the results of the analysis, the net interest margin has a significant effect on the net profitability of public and private banks. Non-interest income is equally effective in the active profitability of public and private banks and foreign banks. On the contrary, non-interest income is more dominant in public and private banks than in affecting equity profitability.

Keywords:

Deposit Banking, Profitability Indicators, Panel Data Analysis,

PDF

___

Abreu, M. & Mendes, V. (2001). “Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Evidence from Some EU Countries”. https://www.researchgate.net/profile/Margarida_Abreu/publication/237460076_COMMERCIAL_BANK_INTEREST_MARGINS_AND_PROFITABILITY_EVIDENCE_FOR_SOME_EU_COUNTRIES/links/541036590cf2f2b29a3f6c67/COMMERCIAL-BANK-INTEREST-MARGINS-AND-PROFITABILITY-EVIDENCE-FOR-SOME-EU-COUNTRIES.pdf, 04.102017.
Atanasieff, T.S., Lhacer, P.M.V. & Nakane, M.I. (2002). “The Determinants of Bank Interest Spreads in Brazil”. Banco Central Do Brasil, Working Papers, (46), http://www.bcb.gov.br/pec/wps/ingl/wps46.pdf, 04.10.2017.
Bashir, A.-H.M. (2001). “Assesing the Performance of Islamic Banks: Some Evidence from Middle East”. http://ecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=meea, 04.10.2017.
Barajas, A.R.S. & Salazar, N. (1999), “Interest Spreads in Colombia: 1974-96”. IMF Staff Papers, 46(2), 196-224, https://www.imf.org/external/Pubs/FT/staffp/1999/06-99/pdf/barajas.pdf, 04.10.2017.
Çoban, O. & Selcen, Ş. (2011). “Türkiye de Para Politikalarının Bankaların Karlılıkları Üzerine Etkisi”. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(22), 335-350.
Çoban, O., Yorgancılar F.N. & Kabaklarlı, E. (2015). “Testing The Effects of BRSA on Turkish Banking Sector By Malmquist Indeks: 1995-2010”. Nigde Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(2), 121-141.
Demirguc-Kunt, A. & Huizinga, H. (2000) “Financial Structure and Bank Profitability”. http://siteresources.worldbank.org/INTFR/Resources/475459-1108132178926/Kunt_Huizinga.pdf, 04.10.2017.
Guru, B.K., Staunton, J. & Balashanmugam, B. (2000). “Determinants of Commercial Bank Profitability in Malaysia”. Asian Academy of Management Journal, 5(2), 1-22, http://web.usm.my/aamj/5.2.2000/5-2-1.pdf, 04.10.2017.
Hausman, J. A. (1978). “Specification Tests in Econometrics”. Econometrica, 46(6), 1251-1271.
Jiang, G., Tang N., Law, E. & Sze, A. (2003). “Determinants of Bank Profitability in Hong Kong”. http://www.hkma.gov.hk/media/eng/publication-and-research/quarterly-bulletin/qb200309/fa1.pdf, 04.10.2017.
Molyneux, P. & Thornton, J. (1992). “Determinants of European Bank Profitability”. Journal of Banking and Finance, 16(6), 1173-1178.
Naceur, B.S. (2003). “The Determinants of the Tunisian Banking Industry Profitability: Panel Evidence”. http://www.mafhoum.com/press6/174E11.pdf, 04.10.2017.
Saunders, A. & L. Schumacher (2000).“The Determinants of Bank Interest Margins: An International Study”. Journal of International Money and Finance, 19(6), 813-832.
Tunay, K.B. & Silpar, A.M. (2006). “Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi-I”. https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Arastirma_ve_Raporlar/TBB_2.pdf, 04.10.2017.
TBB (The Banks Association of Turkey) (2015). “Banka ve Sektör Bilgileri”. https://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/veri-sorgulama-sistemi/60, 10.12.2015.