Semra TAŞPUNAR ALTUNTAŞ, Fatma Deniz ÇOLAK

8692

BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ

Günlük hayatta birçok konuda olan belirsizlik en büyük risk faktörü olarak görülür ve daima azaltılmaya, hatta mümkünse tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bu çalışmada finansal piyasalardaki belirsizliğin sonucunda piyasada oluşan düzensiz fiyat hareketleri yani volatilite BİST-100 Endeksi üzerine uygulama yapılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, krizlerin yaşandığı 03.01.1994-28.12.2001 tarihleri arasında BİST-100 endeksi değerlerine simetrik koşullu varyans modelleri uygunken görülürken; göreli stabil dönem olan 02.01.2002-31.12.2009 tarihleri arasında BİST-100 Endeksi değerlerine hem simetrik hem de asimetrik koşullu varyans modellerinin uygun olduğu görülmüştür.

Istanbul Management Journal-Cover

Yayın Aralığı: 2
Başlangıç: 1975
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü

Arşiv

Sayıdaki Diğer Makaleler

BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ

Semra TAŞPUNAR ALTUNTAŞ, Fatma Deniz ÇOLAK

Y KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN MODA BLOGLARINA YÖNELİK TUTUMUNUN SATIN ALMA NİYETİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ece Aksu ARMAGAN, Selçuk Efe KÜÇÜKKAMBAK

GELİR YÖNETİMİNDE ÇOKLU ÜCRET SINIFININ KAPASİTE TAHSİSİ: DEMİRYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDA BİR UYGULAMA

Özlen ERKAL SÖNMEZ, Şakir ESNAF

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ

Nilgün ANAFARTA

içindekiler 26-79

PVC TESİSAT BAĞLANTI PARÇALARI ÜRETİMİNDE FİRE PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLACKETT-BURMAN DENEY TASARIMI YAKLAŞIMI

Zeynep KARSLIOĞLU, Alp BARAY, Necdet ÖZÇAKAR

STARBUCKS FİRMASININ DENEYİMSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

İbrahim Sarper KARAKADILAR, Hatice GÜNEY

Teknolojik Türbülans, Karar Verme Süreçleri ve Ürün Geliştirme Performansı

"Yönetim ve Organizasyon" Alanında Bir Bilim Dalında 2004 - 2015 Yılları Arasında Yönetilmiş Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Işıl PEKDEMİR, Uğur ERDOĞAN, Yasemin ŞEN, Selçuk YEKE

İLK YÖNETİCİNİN ÇALIŞANI BALTALAMASININ ÖZ YETERLİLİK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİNDE YÖNETİCİ YETKİNLİĞİNİN ZARARLI ETKİSİ

Gökhan KARAGONLAR, Engin Bağış ÖZTÜRK