TÜRKİYE’DE TRAFİK SİGORTALARINDA OPTİMAL ÖDÜL-CEZA SİSTEMİ TASARIMI: İYİ RİSK/KÖTÜ RİSK MODELİ

Ödül-ceza sistemleri zorunlu trafik sigortalarının fiyatlandırılmasında kullanılan en önemli araçlardan biridir. Sistemin amacı, uzun vadede her sigortalının kendi hasar frekansına göre prim ödemesini sağlayarak primlerde adaleti sağlamak ve sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaya teşvik etmektir. Sigorta şirketleri açısından, verilen toplam ödül tutarı ile toplam ceza tutarının dengeli olması şirketlerin finansal dengesini muhafaza etmesi açısından oldukça önemlidir. Türkiye’de 2014 yılı itibariyle trafik sigortalarında serbest tarife rejimine geçilmesiyle birlikte sigorta şirketleri ödül-ceza oranlarını serbestçe belirleyebilme imkanını elde etmişlerdir. Bu çalışmada, daha önceden kullanılması zorunlu olan ödül-ceza sisteminin basamak sistemi, geçiş kuralları ve devlet tarafından belirlenmiş ödül-ceza oranlarının getirdiği dezavantajlar göz önünde bulundurularak, sigortalıların hasar geçmişi bilgileri kullanılarak bir deneyim fiyatlandırması yapılmıştır. Eski sistemden farklı olarak, sigortalıların sadece bir önceki yılda yaptığı hasar talebi sayısına göre değil bir süreç boyunca yaptıkları hasar talebi sayıları dikkate alınarak, sigortalıların ceza primlerinden hızlı şekilde kurtulmaları engellenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde, optimum bir ödül ceza sistemi oluşturabilmek amacıyla veri seti olarak sektörde faaliyet gösteren bir şirketten alınan, otomobiller için düzenlenmiş trafik sigortası hasar talebi sayıları kullanılmıştır. Söz konusu veri setinin hasar talebi sayılarının modellemede kullanılan iyi risk/ kötü risk dağılımına uygunluğu incelenmiştir. Kredibilite teorisi, Bayesci yaklaşım ve beklenen değer prim prensibi kullanılarak veri setine uygunluğu gösterilen iyi risk/kötü risk modeli ile optimal ödül-ceza sistemi oluşturulmuş ve ödül-ceza oranları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Deneyim Fiyatlandırması, İyi Risk/Kötü Risk Modeli, Kredibilite, Ödül-Ceza Sistemi, Trafik Sigortası

PDF

___

BICHSEL, Fritz. “Erfahrungs-Tarifierung in der Motorfahrzeughaftpflicht-Versicherung”, Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathernatiker, 64, 1964, pp.119-129.
BUHLMANN, Hans. “Experience Rating and Credibility”, ASTIN Bulletin, Volume 4, Issue 03, July 1967, pp.199-207.
CORLIER, Freddy, Jean LEMAIRE ve Dunia MUHOKOLO. “Simulation of an automobile portfolio”, Geneva Papers on Risk and Insurance, 1979, pp.40-46.
DIONNE, Georges ve Olfa GHALI. “The (1992) Bonus-Malus System In Tunisia: An Empirical Evaluatıon”, The Journal of Risk and Insurance, Vol.72, No.4, 2005, pp.609-633.
DURAK, N. Tuba ve Koray ERDOĞAN. “Trafik Sigortaları’nda Ödül-Ceza Sistemi Üzerine Bir Uygulama”, Reasürör, Ekim 2010, s.4-13.
FRANGOS, Nicholas E. ve Spyridon D. VRONTOS. “Design of optimal bonus-malus systems with a frequency and a severity component on an individual basis in automobile insurance”, ASTIN Bulletin, Vol.31, No.1, 2001, pp.1-22.
FREES, Edward W., Regression Modeling with Actuarial and Financial Applications, New York: Cambridge University Press, 2009.
KAAS, Rob, Marc Goovaerts, Jan Dhaene ve Michel Denuit. “Modern Actuarial Risk Theory: Using R” 2nd. Edition, Berlin: Springer Science & Business Media, 2008.
KLUGMAN, Stuart A., Harry H. PANJER ve Gordon E. WILLMOT. “Loss Models: From Data Decisions”, 4th. Edition, New Jersey: John Wiley & Sons Ltd, 2012.
LEMAIRE, Jean. “Bonus-Malus Systems: The European And Asian Approach To Merit-Rating”, North American Actuarial Journal, Vol.2, No.1, 1998, pp.26-38.
LEMAIRE, Jean. “Automobile Insurance: Actuarial Models”, Boston: Kluwer Academic Publisher, 1985.
LEMAIRE, Jean. “Bonus-Malus Sytems In Automobile Insurance”, 1.Baskı, Boston: Kluwer Academic Publisher, 1995.
MERT, Mehmet ve Yasemin SAYKAN. “On A Bonus-Malus System Where The Claim Frequency Distribution Is Geometric And The Claim Severity Distribution Is Pareto”, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Volume 34, 2005.
MORILLO, Isabel ve Lluís BERMÚDEZ. “Bonus–malus system using an exponential loss function with an Inverse Gaussian distribution”, Insurance: Mathematics and Economics 33, 2003, pp.49-57.
WALHIN, Jean-François ve José PARIS, “Using Mixed Poisson Processes in Connection with Bonus-Malus Systems”, ASTIN Bulletin, Volume 29, Issue 01, May 1999, pp.81-99.