SANAYİ ÜRETİMİNDE TATİL ETKİLERİ
Zaman serisinin deterministik bileşenlerinden olan resmi ve dini tatillerin ekonomik faaliyetler üzerindeki olası etkilerinin gözardı edilmesi, ekonomik zaman serilerinin analizinde sapmalı sonuçlara ve bu seriler üzerinden yapılacak değerlendirmelerin hatalı olmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksi örneği ile resmi tatillerin (sabit tatillerin), Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin (hareketli tatillerin) etkilerinin hangi yöntem aracılığı ile tespit edileceği, ilgili zaman serisinden nasıl arındırılacağı ve bu etkilerin nasıl yorumlanacağı tartışılacaktır. RegARIMA modeli kullanılarak elde edilen uygulama sonuçlarına göre, hareketli tatilerin sanayi üretim endeksi üzerinde negatif ve anlamlı bir etki yarattığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, tatil etkilerinin ilgili zaman serisinin seviye değerlerine kıyasla büyüme oranlarında göz ardı edilemeyecek farklılıklar meydana getirdiği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler:
Zaman Serisi Ayrıştırması, Stokastik Bileşenler, Deterministik Bileşenler, Tatil Etkileri, Dini Tatiller, SARIMA, RegARIMA, Airline Modeli
___
- Alper, C.E. ve Aruoba, S.B. (2004) “Moving Holidays and Seasonal Adjustment: The Case of Turkey”, Review of Middle East Economics and Finance, Vol.2 (3), 203-209.
- Bell , W.R., ve Hillmer, S.C. (1983), “Modelling Time Series with Calendar Variation” Journal of American Statistical Association, 78, 526-534.
- Bell, W.R. (1995), X12-Time Series Modeling Course, Washington D.C.: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of The Census.
- Box, G.E.P. ve Jenkins, G.M. (1970), Time Series Analysis: Forecasting and Control, San Francisco: Holden-Day.
- Findley, D. F. ve Soukup R. J. (2000), “Detection and Modeling of Trading Day Effects”, ICES Proceedings.
- Findley, D.F., Martin, D.E.K., Wills, K.C., (2002) “Generalizations of the Box-Jenkins Airline Model” Proceedings of the Survey Research Methods Section, American Statistical Association.
- Gómez, V., ve Maravall, A. (1996), “Programs TRAMO (Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observations and Outliers) and SEATS (Signal Extraction in ARIMA Time Series)”, Instruction for the user, Working Paper 9628, Bank of Spain, Madrid.
- Hodrick, R., ve Prescott E.C. (1997), “Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation” Journal of Money, Credit, and Banking, 29 (1), 1-16.
- Koçak, N. A., (2009), “Takvim Etkileri: Ulusal Hesaplar Uygulaması”, 17. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
- Lin, J-L. ve Liu, T-S. (2003), “Modeling Lunar Calendar Holiday Effects in Taiwan,” Taiwan Economic Forecast and Policy,Vol 33, No 2, Institute of Economics, Academia Sinica, Taiwan.
- Maravall, A., (2001) “Time aggregation and the hodrick-prescott filter”, Anal De Rio, Banco De España, Documento De Trabajo N.0108.
- Planas, C., (1997), Applied Time Series Analysis: Modelling, Forecasting, Unobserved Components Analysis and the Wiener-Kolmogorov Filter, Eurostat Internal Course.
- Shuja, N., Lazim, M. A. ve Wah, Y.B. (2007) “Moving Holiday Effects Adjustment for Malaysian Economic Time Series”, Journal of the Department of Statistics, Malaysia, Vol. 1, 35-50.
- Yamak, R. ve Sivri U. (1998) “Türk Sanayi Üretiminde Mevsimsellik”, İktisat, İşletme ve Finans, Cilt:13, Sayı:147, 33-42.
- Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
- Yayıncı: İstanbul Üniversitesi