Geleneksel finans ve iktisat teorileri bireyi rasyonel karar verici olarak tanımlar, ancak menkul değerpiyasalarında gerçekleşen anomaliler bireyin rasyonellikten uzak davranışlar sergileyebildiğini göstermektedir. Tümdünya borsalarında gözlenebilen uymayan bu anomaliler takvimsel, kesitsel ve farklı pek çok sebepleaçıklanmaktadırLiteratürde, takvim anomalileri çoğunlukla hisse senedi getirileri üzerinden incelenmiştir. Ancakanomaliler insan davranışı sebebiyle ortaya çıktığından, bireysel yatırımcının davranışlarını doğrudan gözlemlemeyeyarayacak değişkenlerin işlem miktarı ve işlem hacmi olacağı açıktır. Bu sebeple bu çalışmada 2008-2015 yıllarıarasındaki günlük işlem hacimleri ve işlem miktarları ele alınarak haftanın günleri anomalisi, hafta sonu anomalisi,aylara ilişkin ve mevsimsel anomaliler araştırılmıştır. Çalışma, SPSS 22.0 programı aracılığıyla Kruskal Wallis veDunn’s post-hoc analizleri yapılmıştır.Çalışmada Mayıs 2008/ Kasım 2015 tarihleri arasında BIST100’de gerçekleşen ulusal pazar işlem hacmive miktarına ilişkin 1.887 veri kullanılmıştır. Farklı takvim anomalilerinin saptanabilmesi için işlem günleri farklışekillerde ele alınmıştır. Hafta sonu anomalisini saptayabilmek amacıyla belirtilen tarihler arasındaki Pazartesi veCuma günleri özellikli gün, diğer günler normal işlem günü olarak belirlenmiştir. Haftanın günleri anomalisianalizinde ise tüm işlem günleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Ayrıca işlem hacmi ve miktarlarının ay bazında farklılaşıpfarklılaşmadığını tespit etmek üzere günlük veriler ay bazında ve mevsim bazında sınıflandırılmıştır.