Bist 30 Hisse Senetlerinin Gelecekteki Değerlerinin Geometrik Brownıan Hareketi İle Tahmini Ve Arıma, Sarıma, Garch, Egarch, Gjr Modelleri İle Volatilite Analizi

Maliye ve Finans Yazıları

2021-Sayı: Özel Sayı 2

191-218

GBM, Volatilite, EGARCH, GJR

6441

Benzer Makaleler

Covid-19 Pandemisinin Asimetrik Volatilite Üzerinde Etkileri Uluslararası Hisse Senetleri Piyasası Üzerine Bir Araştırma

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Volatilite Değerleme ve Tahmini Için ARCH ve GARCH Modellerinin Kullanımı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bahadtin Rüzgar, İsmet Kale

Türkiye’de Faiz, Enflasyon ve Kur Şoklarının Bulaşıcılığının ARMA-EGARCH Yöntemiyle Analizi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Burçay YAŞAR AKÇALI, Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU, Erdinç ALTAY

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

Covid-19 Pandemisi Döneminde Asimetrik Volatilite Bulguları: BIST Sektör Endekslerinde Bir İnceleme

Alanya Akademik Bakış

Berkan ATAŞ, Osman Emre ARLI

Volatilite ve Varyans Swapları

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Lale KARABIYIK, Adem ANBAR

Düşük Fiyat Anomalisinin Hisse Senetlerinin Risk-Getiri Performanslarına Etkisi: Borsa İstanbul Örneği

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Ayşegül İŞCANOĞLU ÇEKİÇ, Demet SEZER

65 Yaş ve Üzeri Tek Odak Glioblastome Multiforme Hastalarında Gross Total Rezeksiyon Uygulanan ve Uygulanmayan Hastalarda Genel Sağ Kalım ve Kemoradyoterapiye Yanıt Farklılıkları

Akdeniz Tıp Dergisi

Mustafa YILDIZ, Derya KIVRAK SALİM