Özkan ŞAHİN
GÜNİÇİ FİYAT ANOMALİSİ’NİN ARCH AİLESİ MODELLERİ İLE TEST EDİLMESİ; BORSA ISTANBUL 100 VE KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Testing Intra-Day Anomalies by ARCH Family Models; An Application on BIST 100 and BIST Corporate Governance Indexes
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2016-Cilt: 19 - Sayı: 36
329-360
Volatility,
Anomaly,
Efficient Market Hypothesis Intra-day Anomaly,
GARCH,
BIST
253
172