Özkan ŞAHİN

GÜNİÇİ FİYAT ANOMALİSİ’NİN ARCH AİLESİ MODELLERİ İLE TEST EDİLMESİ; BORSA ISTANBUL 100 VE KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Testing Intra-Day Anomalies by ARCH Family Models; An Application on BIST 100 and BIST Corporate Governance Indexes

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2016-Cilt: 19 - Sayı: 36

329-360

Volatility, Anomaly, Efficient Market Hypothesis Intra-day Anomaly, GARCH, BIST

18065