Veysel KARAGÖL

How Vulnerable is the Turkish Stock Market to the Credit Default Swap? Evidence from the Markov Switching GARCH Model

How Vulnerable is the Turkish Stock Market to the Credit Default Swap? Evidence from the Markov Switching GARCH Model

İstanbul İktisat Dergisi

2023-Cilt: 73 Sayı: 1

513-531

Credit default swap, Turkish stock market, Markov Switching GARCH

24020

Benzer Makaleler

Kaleckiyen Model Çerçevesinde Talep ve Bölüşüm Dinamikleri: SVAR Modeli Yaklaşımı

İstanbul İktisat Dergisi

Betül MUTLUGÜN, Ahmet İNCEKARA

BIST100 Bankacılık Sektöründeki Bağımlılığın Asma Kopula ile İncelenmesi

İstanbul İktisat Dergisi

Bükre YILDIRIM KÜLEKCİ, Gülden POYRAZ, İsmail GÜR, Ozan EVKAYA

Kuşak ve Yol Projesinin Çekim Modeli Kapsamında Türkiye Dış Ticaretine Olası Etkileri: Ulaşım Modları Yaklaşımı

İstanbul İktisat Dergisi

Selim SÜLEYMAN

Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Ekonomik Büyüme ve Farklı Küreselleşme Türleri Bakımından Analizi

İstanbul İktisat Dergisi

Melike ATAY POLAT, Suzan ERGÜN

İzmir İlinde Tüketicilerin Online Alışverişlerinde Ödeme Yöntemi Olarak Kripto Para Kullanımına Yönelik Tutumu Üzerine Bir Araştırma

İstanbul İktisat Dergisi

Mesut FENKLİ, Ayşe Nur ÇIRAK, Serhat SOYLU

Türkiye’de Hisse Senedi Getirilerini Ne Belirler: 1990 - 2022 Dönemi Yapısal Kırılmalı Regresyondan Kanıtlar

İstanbul İktisat Dergisi

Mercan HATİPOĞLU

Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi, Dış Ticaret Dengesi ve Finansal Gelişme İlişkisine Grafiksel Nedensellik Testi Yaklaşımı

İstanbul İktisat Dergisi

Abdullah GÖV, Veli YILANCI

Sürdürülebilir Kalkınmada Yeşil Ekonomi: OECD Ülkeleri İçin Bir Analiz

İstanbul İktisat Dergisi

Adem BABACAN, Mehmet Ali POLAT, Oktay KIZILKAYA