Nurdan DEĞİRMENCİ

Borsa İstanbul’da Getiri ve Oynaklık Üzerinde Ocak Ayı Etkisinin Testi

The Test of January Effect on Return and Volatility in Borsa Istanbul

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi

2021-Cilt: 16 Sayı: 62

478-491

Ocak ayı etkisi, Etkin Piyasa Hipotezi, GARCH, EGARCH, TGARCH Modelleri

January Effect, Efficient Market Hypothesis, GARCH, EGARCH, TGARCH Models

31238

Benzer Makaleler

Borsa İstanbul Pay Endekslerinde Diğer Ocak, Şubat ve Ağustos Ayları Etkisi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Nasıf ÖZKAN, Emin ZEYTİNOĞLU

BIST Şehir Endekslerinde Oynaklığın Ölçülmesi: Alternatif Ekonometrik Modellerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

Sevda YAPRAKLI, Gürkan BOZMA, Murat AKDAĞ

ABD DOLARI/TÜRK LİRASI DÖVİZ KURUNUN OTOREGRESİF KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Funda İŞCİOĞLU, Emrah GÜLAY

Kripto Para Birimlerinin Volatilite Yapılarının Karşılaştırmalı Analizi

EKOIST Journal of Econometrics and Statistics

Fatih KAZOVA, Ayça BÜYÜKYILMAZ ERCAN

BİST 100’de Haftanın Günü Anomalisi: Ekonometrik Bir Analiz

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

Ali ARI, Özge YÜKSEL

BİR ETKİN PİYASA HİPOTEZİ KAVRAMI OLARAK ANOMALİLER: BORSA İSTANBUL (BİST) ÜZERİNDEN AYLARA İLİŞKİN ANOMALİLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Tuncay Turan Turaboğlu, Tuğba Nur Topaloğlu

Yılın Ayı Etkisi: Ellibeş Adet Borsada GARCH Modellerinden Bulgular

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi

Eleftherios GİOVANİS

İMKB MALİ ve SINAİ ENDEKSLERİ’NİN 2002-2010 DÖNEMİ İÇİN GÜNLÜK OYNAKLIĞI’NIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Eşref Savaş BAŞCI