Önder BÜBERKÖKÜ

Ekstrem değerler teorisi ve Monte Carlo simülasyonu: Gelişen ülke döviz kurları üzerine bir uygulama

Extreme value theory and Monte Carlo simulation: An application to emerging markets exchange rates

İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya

2018-Cilt: 11 Sayı: 2

121-142

Beklenen kayıp tutarları, Döviz kurları, Ekstrem değerler teorisi, Monte Carlo simülasyonu, Riske maruz değer

Expected shortfall, Exchange rates, Extreme value theory, Monte Carlo simulation, Value-at-risk

11250

Benzer Makaleler

TÜRK BANKALARINDA RİSKE MARUZ DEĞER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi

Mehmet ÇELİK, Burcu ASLANTAŞ ATEŞ

Monte Carlo İntegrasyonunda Varyans Azaltıcı Yeni Bir Teknik

İstatistik Araştırma Dergisi

Fatin SEZGİN

Gamma Dağılımının Parametrelerinin Tahmini için Metasezgisel Yöntemlerin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması

Nicel Bilimler Dergisi

Aynur YONAR, Nimet YAPICI PEHLİVAN

SONLU FARK MODELLERİNİN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNİN FİYATLANDIRILMASINDA KULLANIMI VE DİĞER SAYISAL MODELLER İLE AMPİRİK BİR KARŞILAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Sezgin DEMİR

RİSK ÖLÇÜMÜNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: RİSKE MARUZ DEĞER (VaR) ve BEKLENEN KAYIP (ES) UYGULAMALARI

İzmir İktisat Dergisi

SEZER BOZKUŞ

Tarım Sektörü Hisse Senetlerinden Oluşan Portföy Riskinin Monte Carlo Simülasyonu ile Hesaplanması

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Duran GÜLER

İnşaat Maliyet Risklerinin Simülasyon Yöntemi ile Analizi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Ergün ÇOLAK, Latif Onur UĞUR

TTIP Projesi ile Beklenen Tarife Değişimlerinin Türkiye Demir Çelik İhracatı Açısından Anlamı ve Değerlendirilmesi

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yasin BIYIK