Taner TAŞ, Sibel SELİM

Türkiye’de Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın Etkinliği ve Sözleşmelerin Karşılaştırmalı Fiyat Öngörüsü

Effectiveness of Turkish Derivatives Market and Forecasting Comparative Prices for the Contracts

Ege Akademik Bakış Dergisi

2019-Cilt: 19 Sayı: 4

469-485

Türev Piyasalar, Etkin Piyasalar Hipotezi, Birim Kök Testi, ARIMA Modelleri, ARCH/ GARCH Modelleri, Yapay Sinir Ağları

Derivatives Markets, Efficient Market Hypothesis, Unit Root Test, ARIMA Models, ARCH/ GARCH Models, Artificial Neural Networks

13134