Mehmet Pekkaya
ARFIMA ve FIGARCH Yöntemlerinin Markowitz Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonunda Kullanılması: İMKB-30 Endeks Hisseleri Üzerine Bir Uygulama
Istanbul Business Research
2013-Cilt: 42 - Sayı: 1
93-112
Kesirli Bütünleşme,
Uzun Hafıza Modelleri,
Geriye Dönük Test,
Portföy,
Ortalama Varyans
148
149