Aydın YÜKSEL, Aslı YÜKSEL

Avrupa Borç Krizi Döneminde Global Risk Faktörleri ve Ülke Kredi Temerrüt Takası Primi İlişkisi: 19 Ülke Örneği

The Relation Between Global Risk Factors and Sovereign Credit Default Swap Spreads During The European Sovereign Debt Crisis: Evidence From 19 Countries

Akdeniz İİBF Dergisi

2017-Cilt: 17 - Sayı: 36

1-18

Sovereign Credit Default Swap, Global Risk Factors, European Sovereign Debt Crisis, Threshold GARCH(p, q) Model, VIX Index

143 135