Mevlüt CAMGÖZ

Alternatif Bir Yatırım Aracı Olarak Bitcoin: Uluslararası Hisse Senedi Portföylerinde Daha Üstün Bir Risk-Getiri Etkinliği Mümkün Mü?

Bitcoin as an Alternative Investment Instrument: Is a Superior Risk-Return Efficiency Achievable in International Stock Portfolios?

Journal of Business and Trade

2021-Cilt: 2 - Sayı: 2

102-119

Bitcoin, Risk-Getiri Etkinliği, BEKK-MGARCH, Ortalama-Varyans Optimizasyonu

Bitcoin, Risk-Return Efficiency, BEKK-MGARCH, Mean-Variance Optimization

14516

Benzer Makaleler

İMKB'NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi

Özlem Yorulmaz, Oya Ekinci

Çok Boyutlu Testlere Uygulanan Çok Boyutlu Ölçek Dönüştürme Yöntemlerinin Çeşitli Koşullara Göre İncelenmesi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yaşar Mehmet ZOR

Ortalama Trombosit Hacmi/Trombosit Sayısı (MPV/PLT Oranı ile Periferik Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

Genel Tıp Dergisi

Serhat ÇALIŞKAN, Ferit BÖYÜK

AN ANALYSIS OF THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN BITCOIN ELECTRICITY CONSUMPTION, PRICE AND VOLUME

Journal of Research in Business

Yakup SÖYLEMEZ, Samet GÜRSOY

Önde Gelen Kriptopara Birimleri Arasında Getiri ve Oynaklık Yayılımlarının Ölçülmesi: VAR-BEKK-GARCH Analizi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Gülin VARDAR, Caner TAÇOĞLU, Berna AYDOĞAN

Küresel Finans Krizinin Mevduat Bankalarının Sistematik Risk Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: AR(p)-DCCFIGARCH (p,d, q) ve Asimetrik AR(p)-DBEKK-GARCH (p,q) Modellerine Dayalı Bir Analiz

İzmir İktisat Dergisi

Önder BÜBERKÖKÜ

Küresel Finans Krizinin Mevduat Bankalarının Sistematik Risk Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: AR(p)-DCC-FIGARCH (p,d, q) ve Asimetrik AR(p)-DBEKK-GARCH (p,q) Modellerine Dayalı Bir Analiz

İzmir İktisat Dergisi

Önder BÜBERKÖKÜ

KREDİ TEMERRÜT TAKASI (CDS) RİSK PRİMLERİNDE OYNAKLIK GEÇİŞİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mert URAL, Erhan DEMİRELİ