Önder BÜBERKÖKÜ

BANKA HİSSELERİNİN ZAMANLA DEĞİŞEN TOPLAM RİSKİNİN SİSTEMATİK ve SİSTEMATİK OLMAYAN RİSK BİLEŞENLERİNE AYRILMASI: AR (p)-DCC-GARCH (p,q) MODELLİNE DAYALI BİR ANALİZ

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi

2018-Cilt: 3 - Sayı: 1

35-54

Toplam risk, sistematik risk, sistematik olmayan risk, DCC-GARCH modeli

6014

Benzer Makaleler

Kripto Para Piyasasının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Süreyya İMRE

Küresel Finans Krizinin Mevduat Bankalarının Sistematik Risk Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: AR(p)-DCCFIGARCH (p,d, q) ve Asimetrik AR(p)-DBEKK-GARCH (p,q) Modellerine Dayalı Bir Analiz

İzmir İktisat Dergisi

Önder BÜBERKÖKÜ

Küresel Finans Krizinin Mevduat Bankalarının Sistematik Risk Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: AR(p)-DCC-FIGARCH (p,d, q) ve Asimetrik AR(p)-DBEKK-GARCH (p,q) Modellerine Dayalı Bir Analiz

İzmir İktisat Dergisi

Önder BÜBERKÖKÜ

BIST Sektör Endekslerinin Zamanla Değişen Beta Katsayıları

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Erkan USTAOĞLU

DCC-GARCH ile Altında Spot Fiyat, Vadeli Fiyat ve Risk İlişkisi

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ethem KILIÇ

Küresel Ekonomik Politik Belirsizliğin Türkiye CDS Primi ve BİST Bankacılık Endeksi Üzerindeki Volatilite Etkileşimi: DCC-GARCH Modeli Uygulaması

Trends in Business and Economics

Samet GÜRSOY, Ethem KILIÇ

DCC-GARCH MODELİ İLE DÖVİZ KURU, PETROL FİYATI VE SEÇİLİ BIST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ VOLATİLİTE YAYILIMININ TESPİTİ

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Ayyüce Berin BOSTANCI, Ercüment DOĞRU