General Geometric Levy Processes For Asset Prices Modelling
In this study, the stock prices process is modelled by stochastic differential equation driven by a general Lévy process. We review some fundemental mathematics proporties of Lévy distribution.
Anahtar Kelimeler:
-
General Geometric Levy Processes For Asset Prices Modelling
-
Keywords:
-,
___
- -
- ISSN: 1300-7262
- Başlangıç: 1984
- Yayıncı: Marmara Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Stokastik Mevsimsellik
Örgütsel İmaj Yönetim Sisteminin İncelenmesi ve Bir Uygulama
İllerin Bazı Sosyo-Ekonomik Kriterler Altında Gelişmişlik Sınıflaması
Fatma URFALIOĞLU, Ayhan SEYFULLAHOĞULLARI
Teorik Çerçevesi ve Dünyadaki Uygulamalarıyla Sendika-Siyaset, Sendika-Siyasal Parti İlişkisi
Sermaye Piyasalarında İşlem Vergileri
Türkiye'nin Rekabet Gücü: İmalat Sanayi, İhracat ve Sermaye Hareketleri (Arbitraj)
Mehmet ŞİŞMAN, Tahsin YAMAK, Murat ERTUĞRUL