2012 Cilt: 4 - Sayı: 1
İÇİNDEKİLER
An Out-of-sample Analysis of Mean-Variance Portfolios with Orthogonal GARCH Factors
Alessandro CARDİNALİ
A k-sample homogeneity test: the Harmonic Weighted Mass index
Jeroen HİNLOOPEN, Rien J.lm. WAGENVOORT, Charles Van MARREWİJK
WALS Estimation and Forecasting in Factor-based Dynamic Models with an Application to Armenia
Karen POGHOSYAN, Jan R. MAGNUS
10.9b 5.9b
Arşiv
Cilt: 14 - Sayı : 3
Cilt: 15 Sayı : 1
Cilt: 14 - Sayı : 1
Cilt: 14 - Sayı : 2
Cilt: 14 - Sayı : 4
Cilt: 13 - Sayı : 4
Cilt: 13 - Sayı : 3
Cilt: 13 - Sayı : 2
Cilt: 13 - Sayı : 1
Cilt: 12 - Sayı : 2
Cilt: 12 - Sayı : 1
Cilt: 11 - Sayı : 2
Cilt: 11 - Sayı : 1
Cilt: 10 - Sayı : 2
Cilt: 10 - Sayı : 1
Cilt: 9 - Sayı : 2
Cilt: 9 - Sayı : 1
Cilt: 8 - Sayı : 2
Cilt: 8 - Sayı : 1
Cilt: 7 - Sayı : 2
Cilt: 7 - Sayı : 1
Cilt: 6 - Sayı : 2
Cilt: 6 - Sayı : 1