Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otomobil ihracatı ve ithalatı fiyat endeksi verilerinin farklı varyanslılığının incelenmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
122
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik doğrusal regresyon analizinde kestirim hatalarının varyansının sabit olduğu varsayılmaktadır. Ancak çoğu durumda ekonomik zaman serisinin oynaklık dönemlerine sahip olduğu görülmektedir. Zaman serilerinde farklı varyanslılık sözkonusu oldugunda çözümleme imkanı veren ARCH modelleri günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu makalede ilk olarak ARCH modellerinin teorik yapısı incelendi. Daha sonra otmobil ihracatı ve ihhalatı fiyat endeksi verileri ile ARCH modellerinin bir uygulaması yapıldı.

Özet İngilizce :

In classical linear regression model, error variance is assumed to be constant. However, most of the economic time series exhibit unexpected volatility periods. Therefore, the assumption of a constant variance (homoscedasticity) is not valid. In these cases, ARCH models allow to deal with heteroscedasticity. In this  research, firstly, theoretical structure of ARCH models is introduced. Afterwards, ARCH analysis of automotive export and import price index variables is done.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :