Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etkin portföylerin belirlenmesinde veri-aralığı, hisse senedi sayısı ve risk düzeyi faktörlerinin etkisi

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İşletme Bölümü1, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü2
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Sermaye yönetimi günümüz rekabet şartları altında oldukça önem kazanmış bir alandır. Yatırım kararlarının verilmesi sürdürülebilir kalkınma için önemli bir karar aşamasıdır. Beklenen getiri ve risk yatırım kararları sürecinde iyi analiz edilmesi gereken kavramlardır. Çalışmada, BIST-30’da işlem gören hisse senetlerinden portföyler oluşturulmuştur. Analiz metodu olarak Markowitz’in ortalama-varyans modeli ve Ki-kare test istatistiği kavramları kullanılmıştır. Portföyler için veri aralığı, hisse senedi sayısı ve risk düzeyleri açısından farklı durumlar analiz edilmiştir. Elde edilen portföy ağırlıkları homojenlik açısından incelenmiştir. Düşük ve orta risk düzeylerinde oluşan portföylerin homojen yapıda olduğu gözlemlenmiştir.

Özet İngilizce :

Capital management is an area that has gained considerable importance in today's competitive market conditions. Decisions of investment for sustainable development are an important phase in terms of decision. Expected return and risk need to be analyzed during investment decision process. In the study, portfolios are constructed of stocks listed in BIST-30 index. Markowitz’s mean-variance model and the Chi-square test statistic method are used to analyze results. The data range, the number of stocks and risk levels were analyzed in different situations. The resulting portfolio weights are examined in terms of homogeneity. It is observed that portfolios of low and medium risk levels observed are statistically homogeneous.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :