Yatırım ve Kalkınma Bankalarının Etkinliklerinin VZA Yöntemiyle Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Kalkınma ve yatırım bankaları, gelişmekte olan ülkelerde sermaye piyasası oluşumuna ve gelişimine katkılar sunmaktadır. Sanayileşmeyi destekleyerek, teknik danışmanlık yaparak, işletmelerin iyileştirme sürecine katılarak ve halka arzlarını gerçekleştirerek, sermaye piyasalarının gelişmesine öncülük etmektedirler. Gelişmekte olan ülkelerin önündeki en büyük engel, düşük gelir düzeyi ve bundan kaynaklanan yetersiz tasarruf miktarıdır. Bu sorunları aşmak için gelişmekte olan ülkeler, kalkınma ve yatırım bankaları kurmuşlardır. Ülke ekonomisine değer katan bu bankaların etkin çalışmasında, hem bulunduğu ülke bakımından hem de bankanın kendisi için önem arz etmektedir. Çalışmamızda, Türkiye’de faaliyetlerine devam eden kalkınma ve yatırım bankalarının 2013-2017 yılları arasında gösterdiği performansı Veri Zarflama Analizi kullanılarak göreceli etkinlik skorları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 2013-2015 yılları arasında yatırım ve kalkınma bankaların çoğu etkinlik göstermiştir. Etkinlik derecesi düşük olan bankalar ise özellikle 2016 yılından itibaren etkinlik skorlarını artırmıştır.

Analysis Of Investment And Development Banks' Efficiencies An Application In Turkish Banking Sector

Development and investment banks contribute to the creating and development of capital markets in developing countries. They pioneer the development of capital markets by supporting industrialization, technical consultancy, participating in the improvement process of companies and realizing public offerings. The biggest obstacle to developing countries is the low level of income and the resulting inadequate savings. To overcome these problems, developing countries have established development and investment banks. The effective work of these banks, which add value to the country's economy, is important both for the country it is located and for the bank itself. In our study, shown that the performance of the between 2013-2017 years of ongoing development and investment banks operating in Turkey which are calculated with using data envelopment analysis relative efficiency scores. According to the results, most of the investment and development banks between the years 2013-2015 showed effectiveness. On the other hand, banks with low efficiency increased their efficiency scores especially in 2016.

PDF

___

Aksoy, Ahmet, Tanrıöven, Cihan; Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi, Ankara; 2007.
Altun Ada, A., ve Dalkılıç, N., (2014), “Efficiency Analysis in Islamic Banks: A Study for Malaysia and Turkey”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar.
Arslan, M.,(2004), Banka Etkinliklerinin Stokastik DEA Yöntemiyle Analizi Ve Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Gazi Kitabevi, 1.Baskı, Ankara.
Bay, M., (2009), “Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi Yöntemini Kullanarak Verimlilik Araştırması”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Behdioğlu, S., Özcan, G., (2009), “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14, 3.
Berger, A., Humphrey, D., (1997), "Efficieny ofFinancial Institutions: International Survey and Directions For Research", European Journal of Operational Research, Vol. 98
Bhatt, Verva; (1993), “Development Banks As Catalysts For Industrial Development”, International Journal of Development Banking, 11(1), pp.47-61.
Boussofiane, A., Dyson, R., & Thanassoul İs, E. (1991), “Applied Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research, 52, 1-15
Bülbül, S. Akhisar, İ. (2005), ‘’Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Araştırılması’’, VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü, İstanbul.
Canbaş, Serpil, Doğukanlı, Hatice (2007, Finansal Pazarlar, ADANA.
Cingi, S., Tarım, A., (2000), “Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEAMalmquıst TFP Endeksi Uygulaması”, Türkiye Bankalar Birliği.
Charnes, A., Cooper, W., & Rhodes, E. (1978), “Measuring The Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, 2, 429-444
Dağ, S., (2011), “Türkiye’deki Katılım Ve Mevduat Bankalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Karşılaştırılması”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Doğukanlı, H., Afşar, A. Ve Altınparmak, S.(2015), Finansal Kurumlar, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2.baskı, Eskişehir.
Dolgun, L. ve Atik, A.H. (2006). Kalkınma Teorileri Ve Modern Kalkınma Bankacılığı Uygulamaları. Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Dyson, R.G., Allen R., Camanho A.S., Podınovskı V.V., Sarrrıco C.S. and Shale E.A, (2001),“Pitfalls and Protocols in DEA”, European Journal of Operational Research, Vol: 132, Issue: 2, s:245-259
ERTUNA, Özcan(1982), Finansal Kurumlar, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. yayın no:3, İzmir.
Ftiti, Z., Nafti, O., ve Sreiri, S., (2013), “Efficiency Of Islamic Banks During Subprime Crisis: Evidence Of GCC Countries”, Journal of Applied Business Research, 29(1).
Ho, C., Wu, D., (2009), “Online Banking Performance Evaluation Using Data Envelopment Analysis and Principal Component Analysis”, Computer & Operation Research.
İslamoğlu, A., (2010), “Türkiye Bankacılık Sektöründe 2005 - 2007 Yılları Arasında Bankaların Veri Zarflama Analizi ile Performans Değerlendirmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Karaca, C., (2010), “Veri Zarflama Analizi İle Antalya Bölgesindeki Ziraat Bankası Şubelerinin Performans Değerlendirmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Karahanoğlu, İ.(2017), Türk Kalkınma Ve Yatırım Bankalarının Aktif Karlılığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 50, Temmuz-Aralık 2017 ss. 167-186.
Kao, C., Liu, S., (2013), “Multi-period Efficiency Measurement in Data Envelopment Analysis: The Case of Taiwanese Commercial Banks”.
Keklik, G., (2011). “Bankalarda Kredi Riski Yönetimi Performans Analizi ve Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Uygulama”, Yüksek Lisan Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Koç, S., Bağcı, A. ve Işık, K.(2016), Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Performansları Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Ölçeği (2002-2012), Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Y.2016, Cilt 6, Sayı 1, ss.227-256
Luo, X., (2003), “Evaluating The Profitability and Marketability Efficiency of Large Banks An Applications of Data Envelopment Analysis”, Journal of Business Research.
Martınez, Jose and Ceolo Lonardo Vıcente; (2012), “Global Survey of Development Banks”, WorldBank Policy Research Working Paper 5696.
Neumayer, Eric; (2003), “The Determinants of Aid Alloacation of Regional Multinational Development Banks and United Nations Agencies”, International Studies Quarterly, 47(1), pp.101-122.
Öksüzkaya, M, Atan, M. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Etkinliğinin Bulanık Veri Zarflama Analizi İle Ölçülmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (18), 355-378.
Özdemir, A., Demireli, E., (2013), “Ağırlıklı Kısıtlı Veri Zarflama Analizi İle Mevduat Bankalarının Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9, 19.
Özüdoğru, H., Türkiye’de Sigorta Şirketlerinde Veri Zarflama Yöntemi İle Etkinlik Ölçme Üzerine Bir Araştırma, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52(3), s:82-96, Ankara
Paradi, J., Rouatt, S., Zhu, H. (2011), “Two-stage Evaluation of Bank Branch Efficiency Using Data Envelopment Analysis”.
Parasız, İlker(2012), Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Ezgi Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.
R. D. Banker, A. Charnes, W. W. Cooper, Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30, 9, 1078-1092, (1984).
RYBCZYNSKİ T.M.( 1996), Investment Banking:İts Evolution and Place in The Financial System, İnvestment Banking Theory and Practise , Euromoney Books.
Savaş, F., (2009), “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Etkinlik Ölçümü Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Seyrek, İ., Ata, H., (2010), “Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar,4, 2.
Sherman, D. ve Ladino, G., (1995), “Managing Bank Productivity Using Data Envelopment Analysis (DEA)”, Interfaces Vol.25, 60-73.
Soteriou, A., Zenios S., (1999), “Using Data Envelopment Analysis For Costing Bank Products”, European Journal of Operational Research.
Takan, Mehmet, Boyacıoğlu, Melek Acar; Bankacılık Teori, Uygulama ve Yöntem, Ankara;2010.
Thanassoulis E., M. C. Portela, R. Allen, Incorporating Value Judgment In DEA, in Handbook on Data Envelopment Analysis (W. W. Cooper, L. M. Seifort ve J. Zhu), Kluwer Academic Publisher, New York, 4, pp.132,216, 2004.
TBB, (2018), Bankalarımız, Yayın No: 327, G. M. Matbaacılık ve Ticaret A.Ş., İstanbul.
Zaim O., (1993), “Mali Liberalizasyon ve Bankacılık Sektöründe Etkinlik”, İşletme ve Finans Dergisi Temmuz, Sayı:88, s.44–51.