FARKLI KREDİ TÜRLERİ İÇİN BANKA STRATEJİLERİNİN OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE İNCELENMESİ
Bu çalışmada, asimetrik bilgi olarak tanımlanabilecek “kredi verilen müşterilerin kredileri hangi amaçla veya nasıl kullanacağı ya da beyan edilen kullanım amacı için kullanılıp kullanılmayacağı bilgisinin bankalarda var olmaması” kavramı ışığında Türkiye’de bankacılık sektörü ile sektörde yer alan ve farklı risk durumlarında yer alan müşteriler arasında kredi kullanımının ne yönde olacağı, oyun teorisi yaklaşımıyla incelenmiştir. Türkiye’de, bankacılık sektöründe uygulanan farklı kredi türleri için kurgulanan oyunda, Nash Dengesi’nin hangi stratejilerin bileşimi olarak ortaya çıktığı sorgulanmış, konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi gibi kredi türleri değiştikçe bankaların da farklı stratejilere yönelip yönelmediği incelenmiş, aynı şekilde Nash dengelerinin farklı kredi türlerine göre değişip değişmediği incelenmiştir. Kurgulanan oyunda banka ve müşteri olmak üzere iki oyuncu yer almakla birlikte, oyuncular için belirlenen stratejilerin amaçları birbirinden farklıdır. Banka olarak tanımlanan oyuncunun dört stratejisi, iki farklı kredi tipindeki müşteri grubu dikkate alınarak belirlenmiştir. Müşteri olarak tanımlanan müşterinin stratejisi ise kredi borcunu ödemek ve ödememek üzerine iki stratejisi bulunmaktadır. Kurgulanan oyunun çıktıları incelendiğinde, bankalar ve müşteriler arasında iki farklı Nash dengesinin bulunduğu görülmüştür. Ayrıca bulunan Nash dengelerinin, taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisinde ayrı ayrı incelendiğinde değişmediği saptanmıştır. Bankalar için Nash dengeleri riskli ve risksiz müşteri gruplarının her ikisine de kredi vermek veya her iki gruba da kredi vermemek olarak bulunmuştur.
A GAME THEORETICAL APPROACH TO INVESTIGATE DIFFERENT TYPE OF BANK CREDITS
By the help of the concept of asymmetric information, this study examines the direction in which the use of credits with the customers who has different types of risk status of the banking sector in Turkey has been analyzed by game theoretical approach. In this study also, a hypothetical game is constructed for different types of loans (vehicle, housing and consumer loans) and Nash equilibrium strategies were examined. The hypothetical game has two players; borrower and bank. Both players have contradictory purposes and applications. Bank has four and customer has two different strategies. The strategies of bank player were determined by considering the existence of different credit status of the customers. When the outputs of the hypothetical game are analyzed, it is seen that there are two Nash equilibrium pairs between banks and customers and these equilibrium pairs does not change when the game is examined separately in vehicle, housing and consumer loans. The Nash equilibrium was found to give credit to both risky and risk-free customer groups or not to give credit to either group.
___
- Akerlof, G. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, 488-500.
- Alunöz, U. (2013). Türk Bankacılık Sistemindeki Asimetrik Bilgi Probleminin Oyun Teorisi Çerçevesinde Analizi. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı 5, s.1-20.
- Aras, G. & Muslumov, A. (2004). Kredi Piyasalarında Asimetrik Bilgi ve Bankacılık Sistemi Üzerine Etkileri. İktisat, İşletme-Finans Dergisi, sayı 222, s.55-65.
- Bekmez, S. & Çalış, F. (2011). Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı 2, s.79-96.
- Bilgili, E. & Ecevit, E. (2008). Sağlık Hizmetleri Piyasasında Asimetrik Bilgiye Bağlı Problemler ve Çözüm Önerileri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, sayı 1, s.201-228.
- Chen, Y., Mak, B. & Li, Z. (2013). Quality Deterioration in Package Tours: The Interplay of Asymmetric Information and Reputation. Tourism Management, Vol. 38, p.43-54.
- Fidan, M. M. (2011). Kobi Kredi Piyasasında Asimetrik Bilgi ve Ahlaki Tehlike: Laleli Örneği. Maliye Finans Yazıları, sayı 90, s.41-57.
- Gaynor, M. & Vogt, W. B. (1999). Antitrust and Competition in Health Care Markets. NBER Working Paper Series, Working Paper 7112.
- Giz, D. (2003). Oyun Teorisine Doğru. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, sayı 46, s.145-156.
- Karahan, Ö. (2006). Asimetrik Bilgi ve Para Politikasının Etkinliği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı 2, s.151-163.
- Köksel, B. & Yöntem, T. (2014). Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Tayınlaması: 2002-2013 Dönemi Üzerine Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı 43, s.107-131.
- Müslümov, A. (2002). Mevduat Sigorta Sistemi ve Ahlaki Tehlike: Türk Bankacılık Sektörü Örneği. Banka, Mali ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, sayı 8, s.37-54.
- Özateşler, M., Gökalp, M. F. & Başer, S. Ö. (1998). Nobel Ekonomi Ödülü Alan Ekonomistler ve Azgelişmiş Ülkeler. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı 1, s.145-162.
- Şen, A. (2006). Asimetrik Bilgi-Finansal Kriz İlişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 14, s.1-25.
- Tomak, S. (2009). Girişimci Hevristikleri: Bir Kavramsal Çözümleme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 2, s.145-166.
- Uğurel, I. & Moralı, S. (2008). Matematik ve Oyun Etkileşimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 3, s.75-98.
- Varian, H. R. (1978). Microeconomic Analysis. New York: W.W.Norton and Company.