SEÇİLMİŞ TÜRK VE İSPANYOL BANKALARINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

Finansal sistem içerisinde toplamış olduğu tasarrufları sermayeye dönüştürebilme özelliğine sahip bankacılık sektörü ekonomik sektörün güçlü ve sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle bankalar bireylerden ve kurumlardan toplamış olduğu mevduatları yatırımcıların kullanımına sunarak ekonomik açıdan aracılık görevi yapmaktadır. Bu açıdan ekonomi ve finans sektöründe önemli bir yere sahip olan bankaların sağlamış olduğu hizmetler ülkelerin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin artması ile birlikte sermayenin dolaşım hızı artmıştır. Özellikle büyümek ve gelişmek isteyen bankaların faaliyetlerini başka ülkelere taşıması, teknolojik gelişmelerle birlikte bankaların günlük hayatta daha fazla kullanılması gibi durumlar Bankacılık sektöründe rekabetin daha yoğun bir şekilde yaşanmasına neden olmuştur. Rekabetin yoğun yaşandığı bankacılık sektöründe Faaliyetlerini devam ettirmek isteyen bankalar mevcut kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya çalışmaktadırlar. Bundan dolayı birçok banka mevcut durumunu görmek ve rakiplerinin durumunu analiz etmek için birçok performans ölçüm yöntemi kullanmaktadır. Bu çalışmada ekonomik büyüklük açısından birbirine yakın olan Türkiye ve İspanya’da faaliyet gösteren 14 özel sermayeli bankanın 2011- 2016 yıllarına ait etkinlik ölçümü Veri zarflama analizi (VZA) aracılığı gerçekleştirilmiştir. Analiz sürecinde, toplam mevduat ve faiz gideri unsurları girdi değişkeni olarak kullanılmıştır. Faiz geliri ve toplam kredi unsurları ise çıktı değişkeni olarak kullanılmıştır. İlgili dönem itibari ile İspanyol bankalarının Türk bankalarına göre daha etkin oldukları tespit edilmiştir.

A COMPARATIVE EFFICIENCY EVALUATION OF SELECTED TURKISH AND SPANISH BANKS BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

The banking sector, which has the ability to convert savings into capital, which is collected in the financial system, has a very important place in terms of continuing the economic sector in a strong and healthy way. In particular, banks offer intermediaries from economically and socially advantageous institutions by offering deposits to investors for use. In this respect, the services provided by the banks, which have an important place in the economy and finance sector, play an important role in the development of the countries. With the development of technology and the increase of globalization in recent years, the circulation rate of the capital has increased. Especially when banks that want to grow and develop carry their activities to other countries, technological developments as well as the use of banks in everyday life cause the competition in the banking sector to be more intense. In the banking sector where the competition is intense, banks that want to continue their activities are trying to use their existing resources more effectively and efficiently. Therefore, many banks use a number of performance measurement methods to see the current situation and to analyze the situation of their competitors. In this study, the 2011-2016 year of efficiency measurement of 14 private banks operating in Turkey and Spain which are close to each other in terms of economic size was done with data envelopment analysis. In the analysis period, total deposits and interest expense components were used as input variables. Interest income and total credits were used as output variables. As of the relevant period, Spanish banks were found to be more effective than Turkish banks.

PDF

___

Akbalık, M. & İbrahim, S. (2013). Türkiye'de Yabancı Bankaların Etkinliği;Veri Zarflama Analizi Uygulaması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4(8), 1-16.
Altun Ada, A. & Dalkılıç, N. (2014). Efficiency Analysis İn Islamic Banks: A Study For Malaysia and Turkey. BDDK Bankacılık Ve Finansal Piyasalar, 8(1), 9-33.
Bastı, E. (2005). 2001 Finansal Krizi’nin Türkiye Ticari Bankacılık Sektörünün Toplam Faktör Verimliliğine Etkileri. İktisat İşletme ve Finans, 20(237), 63-79
Berger, A. N. & Humprey, D. B. (1997). Efficiency Of Financial İnstitutions: International Survey and Directions For Future Research. European Journal Of Operational Research, 98(2), 175-212.
Budak, H. (2011). Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergis, 23(3), 95-110.
Chortareas, G., Girardone, C. & Ventouri, A. (2013). Financial Freedom and Bank Efficiency: Evidence From The European Union. Journal Of Banking And Finance, 37(4), 1223-1231.
Chortereas, G. E., Girardone, C. & Ventouri, A. (2012). Bank Supervision, Regulation, and Efficiency: Evidence From The European Union. Journal Of Financial Stability, 8(4), 292- 302.
Cingi, S. & Tarım, A. (2000). Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması. Ankara: Türkiye Bankalar Birliği.
Coelli, T. J., Rao, D. P., O'Donnel, J. & Battese, G. E. (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. New York: Springer.
Cooper, W. W., Seiford, L. M. & Zhu, J. (2011). Handbook on Data Envelopment Analysis. Worcester: Elsevier.
Çolak, Ö. F. & Altan, Ş. (2002). Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye'deki Özel ve Kamu Bankaları İçin Bir Uygulama. İktisat İşletme ve Finans, 17(196), 45-55..
Çukur, S. (2005). Türk Ticari Bankacılık Sisteminde Etkinlik Analizi. İktisad İşletme ve Finans, 20- 233, 17-27.
Degl’ınnocenti, M., Kourtzidis, S. A., Sevic, Z. & Tzeremes, N. (2017). Bank Productivity Growth and Convergence İn The European Union During The Financial Crisis. Journal Of Banking and Finance, 75(1) 184-199.
Demir, Y. & Gençtürk, M. (2006). İMKB’de İşlem Gören Yerli ve Yabancı Bankaların Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü. D.E.Ü.İ.İ.B.F, 21(2), 49-74.
Fiorentino, E., De Vicenzo, A., Heid, F., Karmann, A. & Koetter, M. (2009). The Effects Of Privatization and Consolidation On Bank Productivity: Comparative Evidence From Italy And Germany. Dresden: Deutche Bundesbank.
Fukayama, H. & Mataousek, R. (2011). Efficiency Of Turkish Banking: Two-Stage Network System. Variable Returns To Scale Model. Journal Of International Financial Markets Institutions and Money, 21(1), 75-91.
Gulati, R. & Kumar, S. (2016). Analysing Banks’ İntermediation and Operating Efficiencies Using Malmquist TFP Endeksi Uygulaması. Ankara: Türkiye Bankalar Birliği.
Gürgen, E. & Norsworthy, J. R. (2001). Efficiency and Stock Market Performance in Electric Power Generating Companies. International Engineering Management Conference, (S. 412-420). New York.
Halkos, G. E. & Tzeremes, N. G. (2013). Estimating The Degree Of Operating Efficiency Gains From A Potential Bank Merger And Acquisition: A Dea Bootstrapped Approach. Journal Of Banking & Finance, 37(5), 1658-1668.
Hermes , N. & Nhung, V. H. (2010). The İmpact Of Financial Liberalization On Bank Efficiency: Evidence From Latin America and Asia. Applied Economics, 42(26), 3351-3365.
Hu, W.-C., Lai, M.-C. & Huang, H.-C. (2009). Rating The Relative Efficiency Of Financial Holding Companies İn An Emerging Economy: A Multiple Dea Approach. Expert Systems With Applications, 36(3), 5592-5599.
Laurenceson, J. & Yong, Z. (2008). Efficiency Amongst China's Banks: A Dea Analysis Five Years After Wto Entry. China Economic Journal, 1(3), 275-285.
Luo, D. & Yao, S. (2010). World Financial Crisis And The Rise Of Chinese Commercial Banks: An Efficiency Analysis Using Dea. Applied Financial Economics, 20(19) 1515-1530.
Mercan, M. Reisman, A., Yolalan, R. & Emel, A. B. (2003). The Effect Of Scale And Mode Of Ownership On The Financial Performance Of The Turkish Banking Sector: Results Of A Dea-Based Analysis. Socio-Economic Planning Sciences, 37(3), 185-202.
Seyrek, İ. & Ata, H. A. (2010). Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü. Bddk Bankacılık Ve Finansal Piyasalar 4(2), 67-84.
Shyu, J. & Chiang, T. (2012). Measuring The True Managerial Efficiency Of Bank Branches İn Taiwan: A Three-Stage Dea Analysis. Expert Systems With Applications, 39(13), 11494- 11502.
Stoica, O., Mehdian, S. & Sargu, A. (2015). The İmpact Of İnternet Banking On The Performance Of Romanian Banks: Dea And Pca Approach. Procedia Economics And Finance , 20(15), 610-622.
Sufian, F., Kamarudin, F. & Nassir, A. (2016). Determinants Of Efficiency İn The Malaysian Banking Sector: Does Bank Origins Matter. Intellectual Economics, 10(1), 38-54.
Şahin, G., Gökdemir, L. & Öztürk, D. (2016). Global Crisis And Its Effect On Turkish Banking Sector: A Study With Data Envelopment Analysis. Procedia Economics And Finance, 38(16), 38-48.
Wanke, P. & Barros, C. (2014). Two-Stage Dea: An Application To Major Brazilian Banks. Expert Systems With Applications, 41(5), 2337-2344.
Yolalan, R. (1993). İşletmelerarası Göreli Etkinlik Ölçümü. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
Zamorano, L. R. & Cervera, J. A. (2001). The Use Of Parametric And Non-Parametric Frontier Methods To Measure The Productive Efficiency in The Industrial Sector: A Comparative Study. Int. J. Production Economics, 69(3), 265-275.
Zimkova, E. (2014). Technical Efficiency and Super-Efficiency Of The Banking Sector in Slovakia. Procedia Economics And Finance, 12(14), 780-787.