Selahattin GÜRİŞ, İrem SAÇAKLI SAÇILDI

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’ NDA HİSSE SENEDİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN KLASİK VE BAYESYEN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ

ANALYSIS OF STOCK RETURN VOLATILITY USING CLASSICAL AND BAYESIAN GARCH MODELS IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2011-Cilt: 13 - Sayı: 2

153-171

Volatilite, Markov Zinciri Monte Carlo yöntemleri, Bayesyen GARCH modelleri

Volatility, Markov Chain Monte Carlo methods, Bayesian GARCH models

15382

Benzer Makaleler

Monte Carlo İntegrasyonunda Varyans Azaltıcı Yeni Bir Teknik

İstatistik Araştırma Dergisi

Fatin SEZGİN

Saklı Markov modelleri kullanılarak Türkiye’de dolar kurundaki değişimin tahmin edilmesi

Istanbul Business Research

Tuncay Can, Ersoy Öz

Bayesci Yaklaşımın Kimyada Kullanımı

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry

Turhan MENTEŞ

Otoregresif Hareketli Ortalamalar Sürecinde, Tersinir Sıçramalı Markov Zinciri Monte Carlo Yöntemi ile Bayesci Model Seçimi

İstatistik Araştırma Dergisi

Erol EĞRİOĞLU, Süleyman GÜNAY

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Esra DEMİREL

SONLU FARK MODELLERİNİN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNİN FİYATLANDIRILMASINDA KULLANIMI VE DİĞER SAYISAL MODELLER İLE AMPİRİK BİR KARŞILAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Sezgin DEMİR

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

İnşaat Maliyet Risklerinin Simülasyon Yöntemi ile Analizi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Ergün ÇOLAK, Latif Onur UĞUR