Kredi Risk Analizlerinde Diskriminant Analizi, Lojistik Regresyon ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması

Bu çalışmanın amacı risk değerlendirmesinin zor olduğu KOBİ’lerde mali başarısızlığın tahmini ile ilgili olarak alternatif bir yöntem ortaya koymaktır. Bu çalışmada bankalarımızın son dönemdeki odak noktasını oluşturan ve KOBİ’lerle ilgili başarısızlık tahminlerinde mali verilerin tek başına yeterli olmadığından hareketle, daha önce başarı ile uygulanmış olan diskriminant analizi, lojistik regresyon ve yapay sinir ağı yöntemleri ile birer uygulama yapılarak sonuçlar karşılaştırılmış, iyi ve kötü kredi ayrımının yapay sinir ağı ile daha başarılı şekilde yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

___

  • 1. AKGÜL A., ÇEVİK O. (2003). SPSS’de işletme Yönetimi Uygulamaları, Emek Ofset Ankara.2. AKTAŞ R., DOĞANAY M., YILDIZ B. (2003). Mali Başarısızlığın Öngörülmesi: İstatistiksel Yöntemler ve Yapay Sinir Ağı Karşılaştırması, Ankara Üniversitesi S.B.F Dergisi, Ankara, Cilt:58, Sayı:4.3. AKTAŞ R. (1993). Endüstri İşletmeleri İçin Mali Başarısızlık Tahmini, T. İş Bankası Yayınları 323.4. AKTAŞ R. (1997). Mali Başarısızlık Tahmin Modelleri, İş Bankası Kültür Yayınları.5. ALTMAN E., GIANCARLO M. and FRANCO V. (1994). Corporate Distress Diagnosis: Comparisons Using Linear Discriminant Analysis and Neural Networks (The Italian Experience), Journal of Banking and Finance 18.6. ALTMAN E. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and The Prediction of Corporate Bankruptcy, The Journal of Finance, V:XXIII, n:4, September.7. ARMAN T. (1996). Finansal Tablolar Analizi, Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yayınları.8. ARSLAN Ö. (2003). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi ve Bazı Finansal Yönetim Uygulamaları, C.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1.9. AZIZ A., EMANUEL D., LAWSON G. (1988). Bankruptcy Prediction–An Investigation at Cash Flow Based Models, Journal of Management, V:25 n:5, September.10. BISHOP C. (1997). Neural Networks For Pattern Recognition, Clerendon Press, Oxford.11. CICHOCKI Andrzej. (1993). UNBEHAVEN Rolf, Neural Networks For Optimisation and Signal Processing, John Wiley and Sons, Stutgart.12. COAST K., FANT F. (1993). Recognizing Financial Distress Patterns Using a Neural Network Toll, Financial Management, Autumn.13. DEAKIN E. (1976). Distributions of Financial Accounting Ratios: Some Empirical Evidence, Accounting Review, January.14. EISENBEIS R. (1977). Pitfalls in The Application of Discriminant Analysis in Business, Finance and Economics, The Jurnal of Finance, V:XXXII N:3, June.15. ELMAS Ç. (2003). Yapay Sinir Ağları, Seçkin Kitabevi, Ankara.16. HAIR, ANDERSON, TATHAM, BLACK. 1998. Multivariate Data Analysis-Fifth Edition, Printice-Hall International Inc.17. HAYKIN S. (1999). Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Prentice Hall International.18. KALAYCI Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, İstanbul.19. MADDALA G. (1988). Introduction of Econometrics, Newyork, McMillan Publishing Company.20. McNELIS P. (2005). Neural Networks in Finance: Gaining Predictive Edge In The Market, Elsevier Academic Press.21. ÖZTEMEL E. (2003). Yapay Sinir Ağları, Papatya Yayıncılık.22. SCHALKOF, R. (1997). Artificial Neural Networks, The McGraw-Hill Companies, Inc., Newyork.23. TATLIDİL H. (2002). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Akademi Matbaası, Ankara.24. TRIPPI, R., EFRAIM T. (1996). Neural Network in Finance and Investing, Irwin Professional Publications, Chicago.25. VEMURI V. (1992). Artificial Neural Networks: Concepts and Control Applications, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California.26. YILDIZ B. (1999). Finansal Başarısızlığın Öngörülmesinde Yapay Sinir Ağı Kullanımı ve Ampirik Bir Çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Kütahya.
Maliye ve Finans Yazıları-Cover
  • ISSN: 1308-6014
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2008
  • Yayıncı: Maliye ve Finans Yazıları Yayıncılık Ltd. Şti.
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’de Faaliyette Bulunan Çok Uluslu Şirketlerin Kontrolündeki Yabancı Şirketlerin Vergi Yüklerinin Analizi

Kürşat YALÇİNER, Erkan ERTÜRK

Bitcoin ile Seçili Döviz Kurları Arasındaki İlişkinin Araştırılması: 2013-2017 Dönemi için Johansen Testi ve Granger Nedensellik Testi

Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU, Merve Büşra ENGİN ÖZTÜRK

Bankalarda Personellere Kullandırılan Kredilerin Muhasebeleştirilmesi

Mustafa Tevfik KARTAL, Neşe ÇOBAN ÇELİKDEMİR

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi: Lokanta ve Oteller Üzerine Bir Uygulama

Hakan ALTIN, Cemil SÜSLÜ

Osmanlı Ekonomi ve Finans Sisteminde Banker Bir Aile: Camondolar

Serap BARIŞ, Uğurcan ÖZEL

Yönetim Kurullarındaki Cinsiyet Çeşitliliği ile Çeşitliliğin Finansal Performans Etkisi: Gelişmekte Olan Piyasa Örneği

Levent Ataünal, Aslı Aybars

Gemi İnşa Sanayi’nin Gelişiminde Eximbank Kredileri: Çin ve Türkiye’ye Yönelik Bir Karşılaştırma

Selim DURAMAZ

Kredi Risk Analizlerinde Diskriminant Analizi, Lojistik Regresyon ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması

Mehmet Yazıcı

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından S&P, Moody’s ve Fitch’in Türkiye için Yapmış Oldukları Not Açıklamalarının Hisse Senedi Endeksleri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği 2012-2016

Hasan Hüseyin YILDIRIM, Ceren YILDIZ, Özgür AYDEMİR

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından S&P, Moody’s ve Fitch’in Türkiye için Yapmış Oldukları Not Açıklamalarının Hisse Senedi Endeksleri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği 2012-2016

Hasan Hüseyin YILDIRIM, Ceren YILDIZ, Özgür AYDEMİR