Türk Bankacılık Sektöründe 2014 Yılı Verileri İle Stres Testi Uygulaması

Bu çalışmada, Bankacılık Sektörünün ekonomik kriz dönemlerinde karşıya kalabileceği olası riskler karşısındaki dayanıklılığı ölçülmüştür. Bankacılık sektörü Kamu, Yerli Özel Yabancı ve Katılım Bankaları olarak 4 ana gruba ayrılmış, hesaplamalarda 2014 yılı mali verileri ve rasyoları kullanılmıştır. 3 aşamadan oluşan analizde, olası şoklar karşısında bankaların sermaye yeterlilik rasyoları, likidite rasyoları ve yabancı para net genel pozisyonu / yasal öz kaynak oranının değişimleri analiz edilmiştir. Temel kriter olarak Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen yasal sınırlar dikkate alınmıştır. Analizde, ekonomik kriz koşulları altında, sermaye yeterliliğinde Kamu Bankaları en güçlü banka grubu olurken, Katılım Bankaları en zayıf banka grubu olarak tespit edilmiştir. Likidite yeterliliğinde Yabancı bankalar en güçlü durumda olurken, Katılım bankaları ise en güçsüz konumda yer almıştır. Yabancı Para Net Pozisyonu / Yasal Öz kaynak oranında ise Yabancı Bankalar olumsuzluklara karşı en zayıf banka olurken, Kamu Bankaları güçlü sermayeleri ve pozisyonları itibariyle en sağlam banka grubu olarak tespit edilmiştir

Stress Test Application at the Turkish Banking Sector with 2014 Data

In this study, durability of the Banking Sector against the possible risks that it could face during economic crisis has been evaluated. Banking sector has been divided into 4 main branches as Public, Local Private, Foreign and Participation Banking. Fiscal data and ratios of the year 2014 have been made use of. The analys is made up of 3 stages, biddability ratios, liquidity ratios and the changes in the foreign exchange net general position / regulatory capital ratio, have been analysed. As the basic criteria, the legal boundaries determined by the Banking Regulatory and Supervisory Agency have been taken into consideration. In the analysis, Public Banks have become the strongest banking group, while Participation Banks have been the weakest one in under the economic crisis conditions. In terms of liquidity coverage, Foreign Banks have got the best position, while Participation Banks have ranked as the weakest. In terms of Foreign Exchange Net General Position / Regulatory Capital Ratio, Foreign Banks have been the most susceptible bank to problems, while Public Banks have been the strongest banking groups with the strong capital and position.

___

  • Alfaro, Rodrigo; Drehmann Mathias; (2009) "Macro stress test sand crises: what can we learn?", BIS Quarterly Review, http://www.treasuryworld.at/sites/default/files
  • Angeloni, Chiara; Wolff, Guntram B."Are banks affected by their holdings of government debt?" Bruegel Working Paper, No. 2012/07
  • Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik, (01 Kasım 2006)
  • Barry Eichengreen, Ashoka Modyc, Milan Nedeljkovic d, Lucio Sarno "How the Subprime Crisis went global: Evidence from bank credit default swap spreads" Journal of International Money and Finance 31 (2012) 1299-1318
  • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, "3182 Bankalar Kanunu'na İlişkin Tebliğ, No:6", 26 Ekim 1989, 20234 Sayılı Resmi Gazete.
  • Beşe, Evrim (2007) "Finansal Sistem Stres Testi Uygulamaları Ve Türkiye Örneği" Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Ankara,
  • Çabukel, R. (2007). "Bankaların Kurumsal Kredileri Açısından Kredi Riski Yönetimi Ve Basel II Uygulaması, İstanbul, TBB: Yayın N:250 (DR tezi)
  • Dr. Çağatay Başarır, Prof. Dr. Cengiz Toraman, "Financial Stability Analysis in Banking Sector: A Stress Test Method" The Journal of Accounting and Finance April / 2014
  • Erdönmez, Pelin Ataman (2009). "Kriz Sürecinde Basel II'de Öngörülen Değişiklikler", Bankacılar Dergisi, 65,80-101
  • Espen, Froyland,; Larsen, Kai (2002). "How Vulnerable Are Financial Institutions To Macroeconomic Changes? An Analysis Based On Stress Testing" Norges Bank. EconomicBulletin 73.3 : 92-98
  • Francisco Vazqueza, Benjamin M. Tabakb, , Marcos Soutoa "A macro stress test model of credit risk for the Brazilian banking sector"Journal of Financial Stability 8 (2012) 69- 83
  • İhsan Uğur Delikanlı, Mahmut Kutlukaya Esra Uslu Kutlukaya (2013) "Bankalarda Likidite Stres Testi ve Türk Bankacılık Sektörü için Bir Uygulama Önerisi"İktisat İşletme ve Finans 28 (326) 2013 : 41-66Prof. Dr.Salih Barışık, Yrd. Doç. Dr. Baki Demirel "Finansal Kırılganlık ve Türk Bankacılık Sektörü İçin 2002-2011 Dönemi FinansalKırılganlık Endeksi." TİSK Akademi 2014/1
  • İskender, Ebru Sonbul, (2012). "Türk Bankacılık Sistemi Kredi Riski İçin Bir Makroekonomik Stres Testi Modeli Uygulaması", BDDK Bankacılık Ve Finansal Piyasalar Dergisi, 6(1), 9-44
  • Jakubik, Petr; Hermanek, Jaroslav; (2008). "Stress Testing Of The Czech Banking Sector", https://www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/83362/1/570318424.pdf IES Working Paper,
  • Jones Matthew T.,Hilbers Paul, SlackGraham, (2004)."Stress Testing Financial Systems: Whatto Do When the Governor Calls" IMF Woking Paper Series, http://209.133.61.144/external/pubs/ft/wp/2004
  • S. Varrato "Stress testing credit risk: The Great Depression scenario" Journal of Banking & Finance 36 (2012) 3133-3149
  • T Breuer, M Janda?ka, J Mencía, M Summer A systematic approach to multi-period stress testing of portfolio credit risk "Journal of Banking & Finance Volume 36, Issue 2, February 2012, Pages 332-340"
  • TBB 4389 sayılı bankalar kanunu
  • Til Schuermann "Stress testing banks" İnternational Journal of Forecasting July- September 2014, Pages 717-728
  • Tuncer, Ebru (2006). "Risk Yönetimi, Sermaye Yeterliliği ve Finansal Sektör İstikrarı Çerçevesinde Stres Testleri", Bankacılar dergisi, 57, 67-74
  • Virolainen, Kimmo, (2004) "Macro stress testing with a macro economic credit risk model helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/7668/114693.pdf Bank Of Fınland Dıscussıon Papers,
  • Zeman, Juraj; Jurca, Pavol; (2008). "Makro Stres Testing Of The Slovak Banking Sector" National Bank of Slovakia Working Paper Series, https://www.nbs.sk/_img/Documents/PUBLIK/08_kol1a.pdf
İşletme Araştırmaları Dergisi-Cover
  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009
  • Yayıncı: Melih Topaloğlu