ARIMA ve VAR MODELLERİNİN TAHMİN BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Bu çalışmada, zaman serisi analizlerinde sıkça kullanılan iki modelin, Box-Jenkins (ARIMA) ve Vektör Otoregresyon (VAR) modellerinin geleceği tahmin etmedeki başarıları değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede, Türkiye'ye ait enflasyon oranı, döviz kur sepetindeki artış oranı ve faiz oranı ele alınmaktadır.
___
- Ahlburg A., Dennis, "Forecast Evaluation and Improvement Using Theil’s Decomposition," Journal of Forecasting, Vol.3, 1984, s.345-351.
- Daniel, Wayne W. ve Terrell, James C., Business Statistics for Management and Economics, Seventh Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1995.
- Doan, A. Thomas, RATS User’s Manual, Version 4.0, 2nd Printing, Estima, Evanston IL, 1992.
- Enders, Walter, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1995. .
- Gaynor, E. Patricia and Ricky C. Kirkpatrick, Time Series Modeling and Forecasting in Business and Economics, McGraw Hill Inc., New York, International Editions, 1994.
- Granger, C.W.J. ve P. Newbold, "Some Comments on the Evaluation of Economic Forecasts," Applied Economics, 1973, s.35-47.
- Maddala, G.S., Econometrics, McGravv Hill Inc., New York, International Editions, 1977.
- Mahmoud, Essam, "Accuracy in Forecasting: a Survey," Journal of Forecasting, Vol.3, 1984, s.139-159.
- Özmucur, Süleyman, Geleceği Tahmin Yöntemleri, ISO Araştırma Dairesi, No: 1990/2, İstanbul, Ocak 1990.
- Pindyck, Robert S. ve Rubinfeld, Daniel, Econometric Models & Economic Forecasts, Third Edition, McGraw-Hill, Inc.,New York, 1991.
- TCMB, EVDS,
- http://tcmbf40.tcmb.gov.tr/cgibin/famecgi ?cgi=$cbtweb&DIL=UK,
- Ağustos, 2000. _
- Uygur, Ercan, SESRTCIC Econometric Model of The Turkish Economy,
- SESRTCIC, Ankara, Turkey, 1987.