Türk Bankacılık Sektörünün Etkinlik ve Verimlilik Analizi: 2012-2017 VZA ve Malmquist TFV Endeksi Uygulaması

Bu çalışmada Türkiye’de 2012-2017 yılları arasında sürekli olarak faaliyet gösteren ticari bankaların etkinlik ve verimliliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi (MTFVE) yöntemi ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında yapılan analizlerde CCR modeli sonuçları da alınmakla birlikte, çalışmanın yazımında özellikle BCC modeline göre etkinlik değerlendirmeleri raporlanmıştır. VZA girdi odaklı yaklaşım kullanılmıştır. Belirlenen girdi ve çıktı setlerine göre, çalışmanın sonucunda, Türk bankacılık sektöründe etkin banka sayısının çalışma dönemi itibariyle azalış trendi gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca etkinlikte belirleyici faktörün mülkiyet yapısı olduğu, bankaların BIST'te işlem görüp görmeme ve aktif büyüklükleri açısından büyük, orta ve küçük ölçekli olma durumlarının etkinlik açısından belirleyici bir faktör olmadığı gözlenmiştir. Malmquist toplam faktör verimlilikleri incelendiğinde, yıl bazında tüm banka gruplarında düşüşler yaşandığı gözlenmiştir.

Efficiency and Productivity Analysis of Turkish Banking Sector: 2012-2017 DEA and Malmquist TFP Index Study

In this study, it is aimed to measure the efficiency and productivity of commercial banks which are operating constantly in Turkey between 2012 and 2017 by using Data Envelopment Analysis (DEA) and Malmquist Total Factor Productivity Index (MTFPI) method. CCR model is used in Data Envelopment Analysis and efficiency evaluations are discussed especially according to BCC model. An input oriented approach is used in DEA. As a result of the study, it was determined that the number of effective banks in the Turkish banking sector showed a decreasing trend during the study period according to chosen input and output sets. Also it has been observed that the dominant factor in the effectiveness is the ownership structure. However asset size and indexed in BIST are not a decisive factor in efficiency. When total factor productivity was examined, it is observed that it has declined in all banking groups on a yearly basis.

PDF

___

Türkiye Bankalar Birliği, Bankalarımız 2012. Yayın No: 284. Türkiye Bankalar Birliği, Bankalarımız 2013. Yayın No: 304. Türkiye Bankalar Birliği, Bankalarımız 2014. Yayın No: 311. Türkiye Bankalar Birliği, Bankalarımız 2015. Yayın No: 314. Türkiye Bankalar Birliği, Bankalarımız 2016. Yayın No: 321. Türkiye Bankalar Birliği, Bankalarımız 2017. Yayın No: 327
Türkiye Bankalar Birliği, 3 Ocak 2017 tarihinde https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor- bilgileri/istatistiki-raporlar/59 adresinden erişildi.
Zhu, J. (2014). Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking: Data Envelopment Analysis with Spreadsheets. Third Edition, Springer International Pub.: Switzerland.
Zhang, X.T. ve Y. Wang (2014). Production Efficiency of China Banks: A Revisit. Managerial Finance, 40(10): 969-986.
Yayar, R. ve S.S. Karaca (2014). Efficiency Analysis in Turkish Banking Sector. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2): 1-15.
Wong, W.P. ve Q. Deng (2016). Efficiency Analysis of Banks in ASEAN Countries. Benchmarking: An International Journal, 23(7): 1798-1817.
Takan, M. ve M.A. Boyacıoğlu (2013). Bankacılık Teori, Uygulama ve Yöntem. 6. Basım, Ankara: Nobel
Staub, R.B., G.S. Souza, B.M. Tabak (2010). Evolution of Bank Efficiency in Brazil: A DEA Approach. European Journal of Operational Research, 202: 204-213.
Sompolos, Z. ve M. Mavri (2018). Estimating the Efficiency of Greek Banking System During the Last Decade of World Economic Crisis: An Econometric Approach. Benchmarking: An International Journal, 25(6): 1762-1794.
Seyrek, İ.H. ve H.A. Ata (2010). Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 4(2): 67-84.
Selçuk, H. ve K.B. Tunay (2014). Ticari Banka Yönetiminin Temelleri. 1. Basım, Ankara: Nobel
Rouse, P. ve D. Tripe (2016). Allocative and Technical Efficiency of New Zealand Banks. Meditari Accountancy Research, 24(4): 574-587.
Özdemir, A. ve E. Demireli (2013). Ağırlık Kısıtlı Veri Zarflama Analizi ile Mevduat Bankalarının Etkinliklerinin Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama. Uluslar arası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 215-238.
Önal, Y.B. ve N.C. Sevimeser (2006). Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri: Yerli ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi. Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi, 15(2), 295-312.
Miller, M.S., A.G. Noulas (1996). The Technical Efficiency of Large Bank Production. Journal of Banking & Finance, 20, 495-509.
Martin, E., A. Bachiller ve P. Bachiller (2018). The restructuring of the Spanish Banking System: Analysis of the Efficiency of Financial Entitites. Management Decision, 56(2), 474-487.
Lin, T.T., C.C. Lee, T.F. Chiu (2009). Application of DEA in Analyzing a Bank's Operating Performance. Expert Systems with Applications, 36, 8883-8891.
Koçyiğit, M.M. (2013). Mevduat Bankalarının Etkinliği ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 57,73-88.
Khan, S.J.M., S. Samsudin ve R. Islam (2017). Efficiency of Banks in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand. International Journal of Social Economics, 44(12), 2302- 2312.
Kao, C., S.T. Liu (2014). Multi-period Efficiency Measurement in Data Envelopment Analysis: The Case of Taiwanese Commercial Banks. Omega, 47, 90-98.
Hammond, B. (1991). Banks and Politics in America: From the Revolution to the Civil War. Princeton University Press.
Grigorian, D.A., V. Manole (2002). Determinants of Commercial Bank Performance in Transition: An Application of Data Envelopment Analysis. IMF Working Paper, WP/02/146.
Er, B. ve M. Uysal (2012). Türkiye’deki Ticari Bankalar ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi Değerlendirmesi. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 26(3-4): 365-387.
Diler, M. (2011). Efficiency, Productivity and Risk Analysis in Turkish Banks: A Bootstrap DEA Approach. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 5(2): 71-133.
Deveci Kocakoç, İ. (2003). Veri Zarflama Analizindeki Ağırlık Kısıtlamalarının Belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Kullanımı. DEÜ İİBF Dergisi, 18(2): 1-12.
Demir, Y. ve M. Gençtürk (2006). İMKB’de İşlem Gören Yerli ve Yabancı Bankaların Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçümü. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(2): 49- 74.
Budak, H. (2011). Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(3): 95-110.
Behdioğlu, S. ve G. Özcan (2009). Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(3): 301-326.
Akyüz, Y., F. Yıldız ve Z. Kaya (2013). Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile Toplam Faktör Verimlilik Ölçümü: BİST’te İşlem Gören Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 27(4): 110-130.
Abbas, M., R.S. Hamad, M.F. Elshahat ve T. Azid (2015). Efficiency, Productivity and Islamic Banks: An Application of DEA and Malmquist Index. Humanomics, 31(1): 118-131.