MARKOWİTZ MODELİNİN AYRILABİLİR ŞEKLİNİN CEBİRSEL MODELLEME DİLİNDE (AMPL) İFADESİ VE LOQO PROGRAMI İLE ANALİZİ: İMKB'DE BİR UYGULAMA

Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Başlangıç: 1965
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi

Bu çalışmada optimizasyon problemlerinin AMPL (A modeling language for mathematical programming) cebirsel modelleme dili ile ifadesi ve herhangi bir program yardımıyla nasıl analiz edileceği verilmiştir. Çalışmada Markowitz modelinin ayrılabilir şekli , AMPL cebirsel modelleme dili ile ifadesi yazılmış ve İMKB 'de (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) bir uygulaması gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Portföy yönetimi, Markowitz modeli

PDF

___

FABOZZI Frank, Investment Management , Prentice Hall, 1995

FARRELL James, Portfoliö Management: Theory and Application , McGrawhill Intemational Edition , 1997

FOURER Robert , GA Y David M. , KERNIGHAN Brian W. , "A Modeling Language for Mathematical Programming", Management Science, 36 (1990)

FOURER Robert , GA Y David M. , KERNIGHAN Brian W., "A Modeling Language for Mathematical Programming", The Scientifıc Press Series , 1993

HERTOG , D.den , Interior Point Approcach to Linear , Quadratic and Convex Programming , Kluwer Academic Publishers , 1994

RICHARD Dobbins, WITT Stephen , FIELDING John , Portfolio Theory and Invesment Management, Blackwell Business , 1994

VANDERBEI Robert J., Linear Programming: Foundations and Extensions Kluwer Academic Publishers , 1996

VANDERBEI Robert J. ,LOQO: An interior point code for quadratic programming , Technical Report , Princeton University , 1994

İMKB Şirketleri Sermaye ,Temettü ve Aylık Fiyat Verileri ,1986-1998