İMKB ULUSAL-100 ENDEKSİ'NİN BOX-JENKINS ARIMA MODELİ KULLANILARAK TAHMİN EDİLMESİ

Öz Dünyada her hisse senedi piyasasında en az bir endeks bulunmaktadır. Bu endeks, piyasadaki hisse senedi fiyatlarının genel hareketini ölçmektedir. Bazı endeksler borsalar tarafından bazıları da ekonomi gazeteleri veya finansal kurumlar tarafından hesaplanmaktadır. Bir hisse senedi piyasası endeksi, işlem gören tüm hisse senetlerini veya onları temsil eden bir örneklemi içerebilir. Türkiye'de İMKB hisse senetleri piyasasında 25 endeks hesaplanmaktadır. Çalışma IMKB Ulusal 100 endeksine odaklanmıştır. Bu endeks ulusal piyasada ana gösterge olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma Box-Jenkins ARIMA modeli kullanılarak IMKB Ulusal 100 endeksini MART 2000 itibariyle tahmin etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Hisse senetleri, Fiyatlar, Türkiye, Matematiksel yöntemler, Bpx-Jenkins modelleri

PDF

___

Alexander, G.J. and Sharpe, W.F., 1989, Fundamentals of Investment, Prentice Hall, 678 p.

Aslanargun, A., 1996, Transfer Fonksiyonu-Hata Modelleri ve Altı Ay Vadeli Tasarruf Mevduat Faiz Oranı-Dolar Kuru Zaman Serileri Arasındaki İlişkinin Tanımlanması ve Öngörü Amacı ile Kullanımı, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Eskişehir, 87+xiv s.

Box, G.E.P. and Jenkins, G.M., 1970, Time Series AnalysisForecasting and Control, Holden-Day, San Francisco, 553 p.

Fabozzi, F ., 1995, Invesment Management, Prentice Hall, 780 p.

Fabozzi, F. and Modigliani, F ., 1996, Capital Markets: Institutions and Instruments, Prentice Hall, 768 p.

Makridakis, S. and Wheelwright, S.C., 1978, Interactive Forecasting: Univariate and Multivariate Methods, 2nd edition, Holden-Day, San Francisco, 926 p.

Özmen, A., 1986, Zaman Serisi Analizinde Box-Jenkins Yöntemi ve Banka Mevduat Tahmininde Uygulama Denemesi, Anadolu üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 110 + 12 s.

Şakar, S.Ü., 1998, Araçları, Kurumları ve İşleyici ile Sermaye Piyasası, Eskişehir, 323 s.