HATALARI ARDIŞIK BAĞIMLI (OTOKORELASYONLU) OLAN REGRESYON MODELLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

Öz Doğrusal regresyon modellerinde en küçük kareler yönteminin başarılı bir biçimde uygulanıp istenilen sonuçları verebilmesi için bazı varsayımların sağlanması gerekir. Bu varsayımlardan biri ardışık hata terimi değerlerinin birbirinden bağımsız olmasıdır. Yani hata terimi değerleri arasında otokorelasyon bulunmamasıdır. Bu varsayımın sağlanmaması durumunda en küçük kareler yöntemiyle bulunan tahminler sapmalı, t ve F gibi testler olduğundan büyük çıkıp güvenilirliğini yitirirler. Bu çalışmada doğrusal regresyon modellerinde otokorelasyon sorunu, otokorelasyonun saptanması yöntemlerinden; grafik yöntemi, sıra testi, DurbinWatson testi, Von-Neumann oran testi, Ki-kare otokorelasyon testi üzerinde durulduktan sonra bir doğrusal modelde otokorelasyon olması durumunda modelin nasıl tahmin edileceği yöntemi anlatılmıştır. Bu yöntem çok değişkenli bir regresyon modeline uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Regresyon, Otokorelasyon, Parametre Tahmini

PDF

___

Akkaya, Ş. ve Pazarlıoğlu, V. (2000), Ekonometri-I, Anadolu Matbaacılık, Dördüncü Baskı, İzmir.

Draper,N.R. ve H. Smith, (1981), Applied Regression Analysis. 2.ed.,New York: John Wiley &Sons, 1981.

Gujarati, D. 2001), Temel Ekonometri, Çeviren: Ümit Şenesen, Literatür Yayıncılık, İstanbul.

Gürsakal, N. (2002), Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II, Alfa Yayınları, İstanbul.

Johnston, J. (1981), Ekonometrik Metodlar, Çeviren: Yüksel İşyar ve Ergün Kip, Atatürk Üniversitesi Basımevi.

Kalaycı Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayınları, Ankara.

Karagöz, M. (1999), İstatistik Yöntemleri, Dördüncü Baskı, Malatya.

Koutsoyiannis A. (1989). Ekonometri Kuramı, Verso Yayıncılık, Çevirenler: Ümit Şenesen ve Gülay Göktürk Şenesen, Ankara.

Kutlar A. (1998). Bilgisayar Uygulamalı Ekonometriye Giriş, Beta Yayıncılık, İstanbul.

Newbold, P. (2002), İşletme ve İktisat için İstatistik, Çev: Ümit Şenesen ve Gülay Şenesen, Literatür Yayınları, Yayın No: 44, İstanbul.

Orhunbilge, N. (1996), Uygulamalı Regresyon ve Korelasyon Analizi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, Yayın No:267, İstanbul.

Şahinler, S. (2000), “En Küçük Kareler Yöntemi ile Dogrusal Regresyon Modeli Oluşturmanın Temel Prensipleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı:5, ss.57 73.

Ünver, Ö. ve Gamgam, H. (1996), Uygulamalı İstatistik Yöntemler, İkinci Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Yıldız, N., Akbulut, Ö. ve Bircan, H. (1999), İstatistiğe Giriş, Aktif Yayınevi, İkinci Baskı, Erzurum.

http://bilgiteknoloji.net/ekonometri/ekotest/e03_otokorelasyon.asp

http://web.sakarya.edu.tr/~adurmus/statistik/acikogretim/unite11.pdf