DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİNDE MEVSİMSEL ANOMALİLER

Takvim ve çalışma günü etkisi zaman serilerindeki gerçek eğilimin izlenmesini engelleyen en temel faktörlerden biridir. Bu etkinin doğru bir şekilde belirlenebilmesi daha doğru değerlendirme ve öngörü yapılabilmesi için önemli bir role sahiptir. Bu çalışmanın amacı, geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak, günlük veriler kullanılarak dış ticaret istatistikleri için takvim ve çalışma günü etkisini detaylı bir şekilde ortaya koymaktır. Bu amaçla, 2004-2015 dönemine ait günlük veriler kullanılarak dış ticaret istatistiklerinde gün etkisi, günlerin ay içi konumu ve tatil etkileri gibi takvim etkileri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Tahmin sonuçları dış ticaret istatistiklerinde söz konusu etkilerin farklılık gösterdiği ve daha etkin analizler için bu etkilerin dikkatle ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur.

SEASONAL ANOMALIES IN TURKISH INTERNATION TRADE FIGURES

Calendar and trading day effect is one of the main factors that masks underlying movements of the time series. Estimation of this component permits to obtain better forecasts and more stable seasonal components. The aim of this study is to provide detailed analysis for the impact of calendar and trading day on foreign trade statistics. In this respect, unlike traditional approaches, using daily export and import data for 2004-2015 period, day, within month and holiday effects are investigated in details. Findings reveal the importance of the corresponding effects and the requirement of considering those effects for more efficient data analysis.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1999
  • Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi