ALTIN, DÖVİZ VE HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA OYNAKLIK ETKİLEŞİMİ MEKANİZMASININ ANALİZİ

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

0-

Oynaklık, Oynaklık Etkileşimi, Çok Değişkenli GARCH Modeli

Volatility, Volatility Interaction, Multivariate GARCH Modeling (MGARCH)

16380

Benzer Makaleler

ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA ÜNİVERSİTE YAŞAMININ KAZANDIRDIKLARININ ÖLÇÜLMESİNDE TEKRARLAMALI ÖLÇÜMLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN UYGUN TEKNİĞİN BELİRLENMESİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Zeynep Filiz Ve Necla ÇÖMLEKÇİ

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

BİST’TEKİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ FİRMALARININ VERİLERİNİN MODELLENMESİ VE GELECEK TAHMİNİ İÇİN DOĞRUSAL PİYASA MODELİ YETERLİ Mİ?

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Serdar NESLİHANOĞLU, Taner AKSOY

Yeni Bir Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksi: İstanbul Örneği

Siyasal: Journal of Political Sciences

Uğur ARCAGÖK, Çiğdem ARICIGİL ÇİLAN

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Avrupa Gayrimenkul Ve Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı: Çok Değişkenli Garch Yaklaşımı

Ege Akademik Bakış Dergisi

Gülin VARDAR, Berna AYDOĞAN

Kripto Para Ve Küresel Borsa Endeksleri Arasındaki Volatilite Aktarımı: Covid-19 Dönemi Örneği

İzmir İktisat Dergisi

Sinem ATICI USTALAR, Enes AYAR, Selim ŞANLISOY

Türkiye'de COVID-19 Pandemi Sürecinde Yumurta ve Yemlik Buğday Fiyatları Arasındaki Uzun Dönem Oynaklık Yayılımları

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi

Nihat KÜÇÜK, Faruk URAK, Gürkan BOZMA, Abdulbaki BİLGİC