Burçay YAŞAR AKÇALI, Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU, Erdinç ALTAY

Borsa İstanbul ve Küresel Piyasa Göstergeleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin DCC-GARCH Yöntemi İle Analizi

The Analysis of Volatility Spillovers between Borsa Istanbul and Global Market Indicators By DCC-GARCH Method

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2019-Cilt: 14 - Sayı: 3

597-614

Volatilite Etkileşimi, Borsa İstanbul, DCC-GARCH Modeli

Volatility Spillovers, Istanbul Stock Exchange, DCC-GARCH Model

347172

Benzer Makaleler

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Süreyya İMRE

Kripto Para Piyasasının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP

BIST BANKA ENDEKSİ (XBANK) İLE GELİŞMİŞ ÜLKE BANKACILIK ENDEKSLERİ ARASINDAKİ VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİNİN DCC-GARCH MODELİ İLE ANALİZİ

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ercüment DOĞRU, Batuhan MEDETOĞLU

Pay piyasası sektörleri arasındaki oynaklık yayılımı

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi

Zekai Şenol

Covid-19 Pandemisinin Asimetrik Volatilite Üzerinde Etkileri Uluslararası Hisse Senetleri Piyasası Üzerine Bir Araştırma

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Berkan ATAŞ

BİST ENDEKSLERİ İLE BRENT PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi

Murat KAYA, Hidayet GÜNEŞ

Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı ve Volatilite Yayılımı: Garch ve Mgarch Modelleri ile BIST Sınai ve Mali Endeksleri Örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Emre Esat TOPALOĞLU

ASYA VE TÜRKİYE BORSALARI ARASINDA ZAMANA BAĞLI DEĞİŞEN KORELASYON

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mercan HATİPOĞLU, İbrahim BOZKURT