Mustafa SEVÜKTEKİN, Mehmet NARGELEÇEKENLER

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA GETİRİ VOLATİLİTESİNİN MODELLENMESİ VE ÖNRAPORLANMASI

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

2006-Cilt: 61 - Sayı: 4

243-265

ARCH-GARCH, volatilite, birim kök, durağanlık, önraporlama

21583

Benzer Makaleler

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE KATILIM-50 ENDEKSİNİN VOLATİLİTE MODELLEMESİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Metin SEYHAN

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

IS THE REAL PER CAPITA GDP STATIONARY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES? NEW EVIDENCE FROM THE UNIT ROOT TEST IN NONLINEAR HETEROGENEOUS PANEL

Social Sciences

Sevinç Yaraşir TÜLÜMCE, Fatma ZEREN

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Esra DEMİREL

Türkiye’de Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın Etkinliği ve Sözleşmelerin Karşılaştırmalı Fiyat Öngörüsü

Ege Akademik Bakış Dergisi

Taner TAŞ, Sibel SELİM

BORSA ISTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ'NDE (XKURY) VOLATİLİTENİN ETKİSİ: ARCH, GARCH ve SWARCH MODELLERİ İLE BİR İNCELEME

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Şeyma Çalışkan ÇAVDAR, Alev Dilek AYDIN

Twitter Bazlı Belirsizlik Endeksi Kripto Paraların Volatilitesini Etkiler mi?

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Sümeyra GAZEL